| アイテムタイプ |
Article |
| ID |
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| プレビュー |
| 画像 |
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| キャプション |
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| 本文 |
AA00260492-20200000-0001.pdf
| Type |
:application/pdf |
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| Size |
:899.5 KB
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| Last updated |
:Jun 8, 2020 |
| Downloads |
: 720 |
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| 本文公開日 |
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| タイトル |
| タイトル |
How are shocks to trend and cycle correlated? : a simple methodology for unidentified unobserved components models
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| カナ |
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| ローマ字 |
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| 別タイトル |
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| 著者 |
| 名前 |
長倉, 大輔
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| カナ |
ナガクラ, ダイスケ
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| ローマ字 |
Nagakura, Daisuke
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| 所属 |
慶應義塾大学経済学部
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| 所属(翻訳) |
Faculty of Economics, Keio University
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| 役割 |
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| 外部リンク |
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| 版 |
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| 出版地 |
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| 出版者 |
| 名前 |
Keio Economic Society, Keio University
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| カナ |
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| ローマ字 |
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| 日付 |
| 出版年(from:yyyy) |
2019
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| 出版年(to:yyyy) |
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| 作成日(yyyy-mm-dd) |
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| 更新日(yyyy-mm-dd) |
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| 記録日(yyyy-mm-dd) |
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| 形態 |
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| 上位タイトル |
| 名前 |
Keio economic studies
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| 翻訳 |
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| 巻 |
55
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| 号 |
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| 年 |
2019
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| 月 |
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| 開始ページ |
1
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| 終了ページ |
14
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| ISSN |
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| ISBN |
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| DOI |
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| URI |
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| JaLCDOI |
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| NII論文ID |
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| 医中誌ID |
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| その他ID |
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| 博士論文情報 |
| 学位授与番号 |
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| 学位授与年月日 |
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| 学位名 |
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| 学位授与機関 |
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| 抄録 |
In this paper, we propose a simple methodology for investigating how shocks to trend and cycle are correlated in unidentified unobserved components models, in which the correlation is not identified. The proposed methodology is applied to U.S. and U.K. real GDP data. We find that the correlation parameters are negative for both countries. We also investigate how changing the identification restriction results in different trend and cycle estimates.
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| 目次 |
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| キーワード |
| Unobserved components model
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| NDC |
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| 注記 |
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| 言語 |
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| 資源タイプ |
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| ジャンル |
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| 著者版フラグ |
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| 関連DOI |
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| アクセス条件 |
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| 最終更新日 |
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| 作成日 |
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| 所有者 |
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| 更新履歴 |
| Jun 3, 2020 | | インデックス を変更 |
| Jun 8, 2020 | | タイトル を変更 |
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| インデックス |
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| 関連アイテム |
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