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KAKEN_19530285seika  
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本文公開日
 
タイトル
タイトル 生命リスクのベイズ・モデリングと証券化  
カナ セイメイ リスク ノ ベイズ・モデリング ト ショウケンカ  
ローマ字 Seimei risuku no beizu moderingu to shokenka  
別タイトル
名前 Bayesian modeling of life risk and its applications to securitization  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 小暮, 厚之  
カナ コグレ, アツユキ  
ローマ字 Kogure, Atsuyuki  
所属 慶應義塾大学・総合政策学部・教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team head  
外部リンク 科研費研究者番号 : 80178251
 
出版地
 
出版者
名前  
カナ  
ローマ字  
日付
出版年(from:yyyy) 2010  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
1 pdf  
上位タイトル
名前 科学研究費補助金研究成果報告書  
翻訳  
 
 
2009  
 
開始ページ  
終了ページ  
ISSN
 
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
過去半世紀にわたり、全世界的に長寿化が進行している。その顕在化は特に高齢層において著しく、いわゆる長寿リスクが大きな問題となっている。この長寿リスクの資本市場への移転手段として、欧米を中心に長寿リスクの証券化商品である長寿債券が注目を集めている。本研究では、長寿リスク証券化のスキームについて、ベイズ法によるアプローチを用いてモデル推定、将来生存率の予測、長寿リスク評価および長寿債券の評価を一貫した枠組みで行う評価手法を提案し、数値例を用いてわが国データの下で長寿債券のプライシングを行った。
 
目次

 
キーワード
生命リスク  

ベイズ・モデリング  

証券化  

長寿リスク  

長寿債  
NDC
 
注記
研究種目 : 基盤研究(C)

研究期間 : 2007~2009

課題番号 : 19530285

研究分野 : 社会科学

科研費の分科・細目 : 経済学・財政学・金融論
 
言語
日本語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Research Paper  
著者版フラグ
publisher  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
Jul 01, 2011 09:00:00  
作成日
Jul 01, 2011 09:00:00  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
 
インデックス
/ Public / 科学研究費補助金研究成果報告書 / 2009年度 / 日本学術振興会
 
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