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KAKEN_15K01201seika  
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本文公開日
 
タイトル
タイトル 実務への適用を意識した資産運用のための最適リバランス戦略モデルに関する研究  
カナ ジツム エノ テキヨウ オ イシキシタ シサン ウンヨウ ノ タメ ノ サイテキ リバランス センリャク モデル ニ カンスル ケンキュウ  
ローマ字 Jitsumu eno tekiyō o ishikishita shisan unyō no tame no saiteki ribaransu senryaku moderu ni kansuru kenkyū  
別タイトル
名前 Practical asset management model for optimal rebalancing strategy  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 枇々木, 規雄  
カナ ヒビキ, ノリオ  
ローマ字 Hibiki, Norio  
所属 慶應義塾大学・理工学部・教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team head  
外部リンク 科研費研究者番号 : 30245609

名前 今井, 潤一  
カナ イマイ, ジュンイチ  
ローマ字 Imai, Junichi  
所属 慶應義塾大学・理工学部・准教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team member  
外部リンク 科研費研究者番号 : 10293078

名前 山本, 零  
カナ ヤマモト, レイ  
ローマ字 Yamamoto, Rei  
所属 武蔵大学・経済学部・准教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team member  
外部リンク 科研費研究者番号 : 40756376
 
出版地
 
出版者
名前  
カナ  
ローマ字  
日付
出版年(from:yyyy) 2018  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
1 pdf  
上位タイトル
名前 科学研究費補助金研究成果報告書  
翻訳  
 
 
2017  
 
開始ページ  
終了ページ  
ISSN
 
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
本研究では実務への適用を意識し, 最適資産配分戦略, リタイアメント・プランニング, 株式の最適執行戦略に対する多期間最適化モデル, 最適ペアトレード戦略のための最適リバランスモデルを構築し, 分析を行った。また, これらに用いることができるフォワード・ルッキングな収益率を推定するために, Ross(2015)のリカバリー定理およびJensenら(2017)の一般化リカバリー定理をもとにインプライド分布をリスク調整して, その実分布を安定的に推定する方法に関する研究を行った。
In this paper, we formulate the practical models for optimal asset allocation, retirement planning, optimal execution strategy of stocks, and optimal pair trading strategy, respectively. We examine the numerical examples for above-mentioned models. We estimate the implied distribution in order to estimate forward looking distribution, and develop the method of estimating the real world distribution stably, through the risk adjustment based on the Ross recovery theorem(2015) and the generalized recovery theorem by Jensen et al.(2017).
 
目次

 
キーワード
資産運用  

多期間最適化  

収益率分布  
NDC
 
注記
研究種目 : 基盤研究(C)(一般)
研究期間 : 2015~2017
課題番号 : 15K01201
研究分野 : 金融工学
 
言語
日本語  

英語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Research Paper  
著者版フラグ
publisher  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
Jul 30, 2019 17:00:27  
作成日
Nov 12, 2018 15:24:15  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
Nov 12, 2018    インデックス を変更
Jul 30, 2019    出版地 場所,出版者 名前,出版者 カナ,出版者 ローマ字,日付 出版年(from:yyyy),日付 出版年(to:yyyy),日付 作成日(yyyy-mm-dd),日付 更新日(yyyy-mm-dd),日付 記録日(yyyy-mm-dd),形態,上位タイトル 名前,上位タイトル 翻訳,上位タイトル 号,上位タイトル 年 を変更
 
インデックス
/ Public / 科学研究費補助金研究成果報告書 / 2017年度 / 日本学術振興会
 
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