| アイテムタイプ |
Article |
| ID |
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| プレビュー |
| 画像 |
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| キャプション |
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| 本文 |
KAKEN_15K01201seika.pdf
| Type |
:application/pdf |
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:649.0 KB
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| Last updated |
:Jul 30, 2019 |
| Downloads |
: 792 |
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| 本文公開日 |
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| タイトル |
| タイトル |
実務への適用を意識した資産運用のための最適リバランス戦略モデルに関する研究
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| カナ |
ジツム エノ テキヨウ オ イシキシタ シサン ウンヨウ ノ タメ ノ サイテキ リバランス センリャク モデル ニ カンスル ケンキュウ
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| ローマ字 |
Jitsumu eno tekiyō o ishikishita shisan unyō no tame no saiteki ribaransu senryaku moderu ni kansuru kenkyū
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| 別タイトル |
| 名前 |
Practical asset management model for optimal rebalancing strategy
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| カナ |
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| ローマ字 |
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| 著者 |
| 名前 |
枇々木, 規雄
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| カナ |
ヒビキ, ノリオ
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| ローマ字 |
Hibiki, Norio
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| 所属 |
慶應義塾大学・理工学部・教授
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| 所属(翻訳) |
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| 役割 |
Research team head
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| 外部リンク |
科研費研究者番号 : 30245609
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| 名前 |
今井, 潤一
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| カナ |
イマイ, ジュンイチ
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| ローマ字 |
Imai, Junichi
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| 所属 |
慶應義塾大学・理工学部・准教授
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| 所属(翻訳) |
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| 役割 |
Research team member
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| 外部リンク |
科研費研究者番号 : 10293078
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| 名前 |
山本, 零
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| カナ |
ヤマモト, レイ
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| ローマ字 |
Yamamoto, Rei
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| 所属 |
武蔵大学・経済学部・准教授
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| 所属(翻訳) |
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| 役割 |
Research team member
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| 外部リンク |
科研費研究者番号 : 40756376
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| 版 |
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| 出版地 |
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| 出版者 |
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| 日付 |
| 出版年(from:yyyy) |
2018
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| 出版年(to:yyyy) |
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| 作成日(yyyy-mm-dd) |
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| 更新日(yyyy-mm-dd) |
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| 記録日(yyyy-mm-dd) |
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| 形態 |
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| 上位タイトル |
| 名前 |
科学研究費補助金研究成果報告書
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| 翻訳 |
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| 巻 |
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| 号 |
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| 年 |
2017
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| 月 |
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| 開始ページ |
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| 終了ページ |
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| ISSN |
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| ISBN |
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| DOI |
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| URI |
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| JaLCDOI |
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| NII論文ID |
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| 医中誌ID |
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| その他ID |
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| 博士論文情報 |
| 学位授与番号 |
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| 学位授与年月日 |
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| 学位名 |
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| 学位授与機関 |
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| 抄録 |
本研究では実務への適用を意識し, 最適資産配分戦略, リタイアメント・プランニング, 株式の最適執行戦略に対する多期間最適化モデル, 最適ペアトレード戦略のための最適リバランスモデルを構築し, 分析を行った。また, これらに用いることができるフォワード・ルッキングな収益率を推定するために, Ross(2015)のリカバリー定理およびJensenら(2017)の一般化リカバリー定理をもとにインプライド分布をリスク調整して, その実分布を安定的に推定する方法に関する研究を行った。
In this paper, we formulate the practical models for optimal asset allocation, retirement planning, optimal execution strategy of stocks, and optimal pair trading strategy, respectively. We examine the numerical examples for above-mentioned models. We estimate the implied distribution in order to estimate forward looking distribution, and develop the method of estimating the real world distribution stably, through the risk adjustment based on the Ross recovery theorem(2015) and the generalized recovery theorem by Jensen et al.(2017).
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| 目次 |
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| キーワード |
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| NDC |
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| 注記 |
研究種目 : 基盤研究(C)(一般)
研究期間 : 2015～2017
課題番号 : 15K01201
研究分野 : 金融工学
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| 言語 |
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| 資源タイプ |
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| ジャンル |
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| 著者版フラグ |
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| 関連DOI |
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| アクセス条件 |
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| 最終更新日 |
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| 作成日 |
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| 所有者 |
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| 更新履歴 |
| Nov 12, 2018 | | インデックス を変更 |
| Jul 30, 2019 | | 出版地 場所,出版者 名前,出版者 カナ,出版者 ローマ字,日付 出版年(from:yyyy),日付 出版年(to:yyyy),日付 作成日(yyyy-mm-dd),日付 更新日(yyyy-mm-dd),日付 記録日(yyyy-mm-dd),形態,上位タイトル 名前,上位タイトル 翻訳,上位タイトル 号,上位タイトル 年 を変更 |
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| インデックス |
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| 関連アイテム |
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