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BA76859882-00000004-0001  
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本文公開日
 
タイトル
タイトル イベントリスクに対するデリバティブズ契約  
カナ イベント リスク ニ タイスル デリバティブズ ケイヤク  
ローマ字 Ibento risuku ni taisuru deribatibuzu keiyaku  
別タイトル
名前  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 森平, 爽一郎  
カナ モリダイラ, ソウイチロウ  
ローマ字 Moridaira, Sōichirō  
所属 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科; 総合政策学部  
所属(翻訳)  
役割  
外部リンク  
 
出版地
[藤沢]  
出版者
名前 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科  
カナ ケイオウ ギジュク ダイガク ダイガクイン セイサク・メディア ケンキュウカ  
ローマ字 Keiō gijuku daigaku daigakuin seisaku media kenkyūka  
日付
出版年(from:yyyy) 2003  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
25 p.  
上位タイトル
名前 総合政策学ワーキングペーパーシリーズ  
翻訳 Policy and governance working paper series  
 
4  
 
 
開始ページ  
終了ページ  
ISSN
13488317  
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
伝統的なデリバティブズ理論は、市場で取引が活発になされている資産の「価格変動」リスクを対象とした契約の価格決定理論を議論してきた。これに対し本稿では、政治、社会、災害などに関するイベント(出来事)が発生するかどうか、またその発生回数が不確実であることをリスクとしてとらえ、そうしたリスクに関するデリバティブズ契約の均衡価格を検討した。このために、1)イベント発生リスクを計数過程ととらえ、2)イベント自身が市場で取引されていないことによる非完備市場性を考慮した価格決定原理としてEsscher 変換を用いた。この結果、オプション価格決定理論として有名なブラック=ショールズ・モデルとは大きく異なる結果を得た。また、この新しいモデルを用いて、銀行や上場企業のデフォルト件数、天候に関する現物、先物、オプション価格を、実際のデータを用いて示した。
 
目次

 
キーワード
イベントリスク  

Esscher変換  

デリバティブズ  

オプション  

先物  

ポアソン分布  

混合分布  

デフォルトオプション  

天候デリバティブズ  
NDC
 
注記
21世紀COEプログラム「日本・アジアにおける総合政策学先導拠点」
 
言語
日本語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Technical Report  
著者版フラグ
publisher  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
Jul 12, 2022 12:48:17  
作成日
Jul 12, 2022 12:48:17  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
Jul 12, 2022    インデックス を変更
 
インデックス
/ Public / 湘南藤沢 / 総合政策学ワーキングペーパーシリーズ / No.1-150
 
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