| アイテムタイプ |
Article |
| ID |
|
| プレビュー |
| 画像 |
|
| キャプション |
|
|
| 本文 |
BA76859882-00000004-0001.pdf
| Type |
:application/pdf |
Download
|
| Size |
:5.6 MB
|
| Last updated |
:Jul 12, 2022 |
| Downloads |
: 292 |
Total downloads since Jul 12, 2022 : 292
|
|
| 本文公開日 |
|
| タイトル |
| タイトル |
イベントリスクに対するデリバティブズ契約
|
| カナ |
イベント リスク ニ タイスル デリバティブズ ケイヤク
|
| ローマ字 |
Ibento risuku ni taisuru deribatibuzu keiyaku
|
|
| 別タイトル |
|
| 著者 |
| 名前 |
森平, 爽一郎
 |
| カナ |
モリダイラ, ソウイチロウ
|
| ローマ字 |
Moridaira, Sōichirō
|
| 所属 |
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科; 総合政策学部
|
| 所属(翻訳) |
|
| 役割 |
|
| 外部リンク |
|
|
| 版 |
|
| 出版地 |
|
| 出版者 |
| 名前 |
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科
|
| カナ |
ケイオウ ギジュク ダイガク ダイガクイン セイサク・メディア ケンキュウカ
|
| ローマ字 |
Keiō gijuku daigaku daigakuin seisaku media kenkyūka
|
|
| 日付 |
| 出版年(from:yyyy) |
2003
|
| 出版年(to:yyyy) |
|
| 作成日(yyyy-mm-dd) |
|
| 更新日(yyyy-mm-dd) |
|
| 記録日(yyyy-mm-dd) |
|
|
| 形態 |
|
| 上位タイトル |
| 名前 |
総合政策学ワーキングペーパーシリーズ
|
| 翻訳 |
Policy and governance working paper series
|
| 巻 |
|
| 号 |
4
|
| 年 |
|
| 月 |
|
| 開始ページ |
|
| 終了ページ |
|
|
| ISSN |
|
| ISBN |
|
| DOI |
|
| URI |
|
| JaLCDOI |
|
| NII論文ID |
|
| 医中誌ID |
|
| その他ID |
|
| 博士論文情報 |
| 学位授与番号 |
|
| 学位授与年月日 |
|
| 学位名 |
|
| 学位授与機関 |
|
|
| 抄録 |
伝統的なデリバティブズ理論は、市場で取引が活発になされている資産の「価格変動」リスクを対象とした契約の価格決定理論を議論してきた。これに対し本稿では、政治、社会、災害などに関するイベント（出来事）が発生するかどうか、またその発生回数が不確実であることをリスクとしてとらえ、そうしたリスクに関するデリバティブズ契約の均衡価格を検討した。このために、1）イベント発生リスクを計数過程ととらえ、2）イベント自身が市場で取引されていないことによる非完備市場性を考慮した価格決定原理としてEsscher 変換を用いた。この結果、オプション価格決定理論として有名なブラック＝ショールズ・モデルとは大きく異なる結果を得た。また、この新しいモデルを用いて、銀行や上場企業のデフォルト件数、天候に関する現物、先物、オプション価格を、実際のデータを用いて示した。
|
|
| 目次 |
|
| キーワード |
|
| NDC |
|
| 注記 |
21世紀COEプログラム「日本・アジアにおける総合政策学先導拠点」
|
|
| 言語 |
|
| 資源タイプ |
|
| ジャンル |
|
| 著者版フラグ |
|
| 関連DOI |
|
| アクセス条件 |
|
| 最終更新日 |
|
| 作成日 |
|
| 所有者 |
|
| 更新履歴 |
|
| インデックス |
|
| 関連アイテム |
|
