慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)KeiO Associated Repository of Academic resources

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)

ホーム  »»  アイテム一覧  »»  アイテム詳細

アイテム詳細

アイテムタイプ Article
ID
2019000007-20190157  
プレビュー
画像
thumbnail  
キャプション  
本文
2019000007-20190157.pdf
Type :application/pdf Download
Size :117.0 KB
Last updated :Dec 16, 2022
Downloads : 114

Total downloads since Dec 16, 2022 : 114
 
本文公開日
 
タイトル
タイトル 非線形動学的一般均衡モデルを用いた実証分析  
カナ ヒセンケイ ドウガクテキ イッパン キンコウ モデル オ モチイタ ジッショウ ブンセキ  
ローマ字 Hisenkei dōgakuteki ippan kinkō moderu o mochiita jisshō bunseki  
別タイトル
名前 Empirical analysis using nonlinear dynamic stochastic general equilibrium models  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 廣瀬, 康生  
カナ ヒロセ, ヤスオ  
ローマ字 Hirose, Yasuo  
所属 慶應義塾大学経済学部教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team head  
外部リンク  
 
出版地
 
出版者
名前 慶應義塾大学  
カナ ケイオウ ギジュク ダイガク  
ローマ字 Keiō gijuku daigaku  
日付
出版年(from:yyyy) 2020  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
1 pdf  
上位タイトル
名前 学事振興資金研究成果実績報告書  
翻訳  
 
 
2019  
 
開始ページ  
終了ページ  
ISSN
 
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
2019年度は、研究課題と関連する2本の論文の改訂に取り組んだ。
まず、トレンド・インフレを考慮したニュー・ケインジアン・モデルの推定を行い1980年代半ば以降の米国経済の安定化の原因を分析した論文「Monetary Policy and Macroeconomic Stability Revisited」(黒住卓司氏、Willem Van Zandweghe氏との共著)の改訂を行った。改訂版の論文は、カールトン大学で開催されたInternational Conference on Computing in Economics and Finance、オックスフォード大学で開催されたEC^2 Conference on Identification in Macroeconomicsで発表した。また、ハワイ大学マノア校、カナダ銀行、米国連邦準備制度理事会のセミナーでも報告を行った。同論文は、国際学術雑誌であるReview of Economic Dynamicsへの掲載が決定した。
次に、非線形の二国間DSGE モデルを米国および欧州のデータを用いて推定し、為替レートの変動要因を分析した論文「Is Exchange Rate Disconnected After All?」(藤原一平氏、Chen, Yu-chin氏との共著)を改訂した。本論文は、標準的な二国間モデルに確率的ボラティリティを導入したうえで、3 次近似によってモデルを解き、Central Difference Kalman FilterやSequential Monte Carlo法を用いて推定を行っている。推定の結果、カバーなし金利平価からの乖離を表す「リスク・シェアリング・ショック」が為替レート変動の主たる要因である一方、ボラティリティ・ショックもそれなりに寄与していることが分かった。同論文は、ワシントン大学主催のWest Coast Workshop on International Financeで発表した。現在は、学術雑誌への投稿に向けて更なる改訂を行っている。
In the academic year of 2019, I conducted empirical analyses using dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models and revised two papers.
First, we revised a paper entitled "Monetary Policy and Macroeconomic Stability Revisited" (joint with Takushi Kurozumi and Willem Van Zandweghe). In this paper, we estimated a generalized New Keynesian model with trend inflation and analyzed the source of macroeconomic stability after the Great Inflation period. I presented the revised version of the paper at the International Conference on Computing in Economics and Finance (Carleton University) and EC^2 Conference on Identification in Macroeconomics (University of Oxford). I also presented the paper at University of Hawaii at Manoa, Bank of Canada, and Federal Reserve Board. The paper was accepted for publication in Review of Economic Dynamics.
Second, we revised a paper entitled "Is Exchange Rate Disconnected After All?" (joint with Ippei Fujiwara and Yu-chin Chen). In this paper, we estimated a nonlinear two-country DSGE model for the US and the Euro area to investigate the sources of exchange rate fluctuations. The novelty of the paper is that we incorporate stochastic volatility into a standard two-country DSGE model, solve the model using third-order perturbation methods, and estimate the model's parameters using new algorithm such as the Central Difference Kalman Filter and the Sequential Monte Carlo. We have found that the main source of exchange rate fluctuations is the risk-sharing shock that represents deviation from the uncovered interest rate parity (UIP) condition, and that the volatility shocks play a non-negligible role in explaining the fluctuations. I presented the paper at the West Coast Workshop on International Finance (University of Washington). We are currently revising the paper for submitting to an academic journal.
 
目次

 
キーワード
 
NDC
 
注記

 
言語
日本語  

英語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Research Paper  
著者版フラグ
publisher  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
Dec 16, 2022 10:39:25  
作成日
Dec 16, 2022 10:39:25  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
Dec 16, 2022    インデックス を変更
 
インデックス
/ Public / 塾内助成報告書 / 学事振興資金研究成果実績報告書 / 2019年度
 
関連アイテム
 

ランキング

最も多く閲覧されたアイテム
1位 Open-domain dial... (1631) 1st
2位 石垣島の「エコツ... (745)
3位 Bidet toilet use... (533)
4位 731部隊と細菌戦 ... (485)
5位 新自由主義に抗す... (372)

最も多くダウンロードされたアイテム
1位 アセトアニリドの... (1065) 1st
2位 インフルエンサー... (492)
3位 興味が引き起こさ... (437)
4位 石垣島の「エコツ... (435)
5位 酢酸エステル類の... (418)

LINK

慶應義塾ホームページへ
慶應義塾大学メディアセンターデジタルコレクション
慶應義塾大学メディアセンター本部
慶應義塾研究者情報データベース