| アイテムタイプ |
Article |
| ID |
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| プレビュー |
| 画像 |
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| キャプション |
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| 本文 |
KAKEN_16K12492seika.pdf
| Type |
:application/pdf |
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| Size |
:431.7 KB
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| Last updated |
:Oct 31, 2019 |
| Downloads |
: 1251 |
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| 本文公開日 |
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| タイトル |
| タイトル |
ティック・データによる市場価格の短中期予測
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| カナ |
ティック・データ ニ ヨル シジョウ カカク ノ タンチュウキ ヨソク
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| ローマ字 |
Tikku dēta ni yoru shijō kakaku no tanchūki yosoku
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| 別タイトル |
| 名前 |
Short term prediction of market prices using tick data
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| カナ |
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| ローマ字 |
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| 著者 |
| 名前 |
櫻井, 彰人
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| カナ |
サクライ, アキト
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| ローマ字 |
Sakurai, Akito
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| 所属 |
慶應義塾大学・理工学部 (矢上)・教授
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| 所属(翻訳) |
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| 役割 |
Research team head
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| 外部リンク |
科研費研究者番号 : 00303339
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| 名前 |
Serjam, Chanakya
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| カナ |
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| ローマ字 |
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| 所属 |
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| 所属(翻訳) |
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| 役割 |
Collaborator
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| 外部リンク |
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| 名前 |
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| カナ |
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| ローマ字 |
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| 所属 |
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| 所属(翻訳) |
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| 役割 |
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| 外部リンク |
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| 版 |
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| 出版地 |
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| 出版者 |
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| 日付 |
| 出版年(from:yyyy) |
2019
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| 出版年(to:yyyy) |
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| 作成日(yyyy-mm-dd) |
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| 更新日(yyyy-mm-dd) |
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| 記録日(yyyy-mm-dd) |
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| 形態 |
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| 上位タイトル |
| 名前 |
科学研究費補助金研究成果報告書
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| 翻訳 |
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| 巻 |
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| 号 |
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| 年 |
2018
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| 月 |
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| 開始ページ |
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| 終了ページ |
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| ISSN |
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| ISBN |
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| DOI |
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| URI |
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| JaLCDOI |
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| NII論文ID |
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| 医中誌ID |
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| その他ID |
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| 博士論文情報 |
| 学位授与番号 |
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| 学位授与年月日 |
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| 学位名 |
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| 学位授与機関 |
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| 抄録 |
金融市場の資産価格の短中期 (分～時間) 予測の高精度化を目的とする。特に外国為替交換比率 (EUR/USD, USD/JPY) の分足とtickについて詳細な検討を行った。(1) 1分～90分足について予測モデルを作成し、長期に渡る予測可能性には収益反転が関わっていること、また収益反転にはフラクタル的であることを示した。(2) 分足およびtickそれぞれに、収益反転を説明し収益分布を回帰するモデルを作成した。2001年～2015年の実データに対し、よい回帰となっていることを数値実験により確認した。
The purpose of the research is to improve accuracy of short and medium horizon (minutes to hours) prediction of asset prices in financial markets, specifically focused on minutely and tick movement of exchange rates in foreign exchange markets (mainly EUR/USD and USD/JPY). (1) We successfully modeled 1 to 90 minutely returns of the rates and also showed that the long-term predictability of the model is based on the fractal-like property of return reversals. (2) We successfully built models to explain the return reversals and regress the distribution of the minutely and tick returns, which is supported by simulations for 2001 to 2015 data.
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| 目次 |
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| キーワード |
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| NDC |
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| 注記 |
研究種目 : 挑戦的萌芽研究
研究期間 : 2016～2018
課題番号 : 16K12492
研究分野 : 機械学習
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| 言語 |
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| 資源タイプ |
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| ジャンル |
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| 著者版フラグ |
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| 関連DOI |
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| アクセス条件 |
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| 最終更新日 |
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| 作成日 |
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| 所有者 |
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| インデックス |
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| 関連アイテム |
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