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KAKEN_22540149seika  
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本文公開日
 
タイトル
タイトル ヘッジを考慮した凸リスク測度による価格付け理論と関連する確率過程論の研究  
カナ ヘッジ オ コウリョ シタ トツリスク ソクド ニ ヨル カカクズケ リロン ト カンレンスル カクリツ カテイロン ノ ケンキュウ  
ローマ字 Hejji o koryo shita totsurisuku sokudo ni yoru kakakuzuke riron to kanrensuru kakuritsu kateiron no kenkyu  
別タイトル
名前 Research on pricing theory by convex risk measures taking account of hedging, and its related stochastic analysis  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 新井, 拓児  
カナ アライ, タクジ  
ローマ字 Arai, Takuji  
所属 慶應義塾大学・経済学部・教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team head  
外部リンク 科研費研究者番号 : 20349830
 
出版地
 
出版者
名前  
カナ  
ローマ字  
日付
出版年(from:yyyy) 2014  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
1 pdf  
上位タイトル
名前 科学研究費補助金研究成果報告書  
翻訳  
 
 
2013  
 
開始ページ  
終了ページ  
ISSN
 
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
アメリカンオプションに対するショートフォールリスクを考えるため、確率過程上の凸リスク測度の研究を行った。特に、確率過程の最大値がOrlicz空間に入るような空間を導入し、凸リスク測度の表現定理を導出した。次に、凸リスク測度とgood deal boundの関係について研究した。市場が凸錘であるときに、(1) superhedging costの諸性質、(2) 凸リスク測度があるgood deal boundの上下限を与えることとrisk indifference priceであることの同値性、(3) 価格付け理論の基本定理の拡張、について調べた。さらに、市場が単に凸である場合へ拡張した。
I have studied convex risk measures on stochastic processes in order to deal with shortfall risk measures for American options. In particular, I introduced spaces of stochastic processes whose maximum belongs to an Orlicz space; and obtained representation results for convex risk measures defined on such spaces. Next, I have researched on relationship between convex risk measures and good deal bounds. Supposing the market is a convex cone, I investigated (1) properties of superhedging cost, (2) the equivalence for a convex risk measure between that it represent upper and lower bounds of a good deal bound and that it is given as a risk indifference price, (3) extensions of the fundamental theorem of asset pricing. In addition, I extended the above results to the case where the market is merely convex.
 
目次

 
キーワード
数理ファイナンス  

価格付け理論  

非完備市場  

リスク測度  

Orlicz空間  

Good deal bound  
NDC
 
注記
研究種目 : 基盤研究(C)
研究期間 : 2010~2013
課題番号 : 22540149
研究分野 : 数物系科学
科研費の分科・細目 : 数学・数学一般(含確率論・統計数学)
 
言語
日本語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Research Paper  
著者版フラグ
publisher  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
Dec 11, 2014 11:29:37  
作成日
Dec 11, 2014 11:29:37  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
 
インデックス
/ Public / 科学研究費補助金研究成果報告書 / 2013年度 / 日本学術振興会
 
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