慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)KeiO Associated Repository of Academic resources

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2020000008-20200158  
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本文公開日
 
タイトル
タイトル Econometric methods for high frequency data  
カナ  
ローマ字  
別タイトル
名前  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 Potiron, Yoann  
カナ ポチロン, ヨアン  
ローマ字  
所属 慶應義塾大学商学部准教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team head  
外部リンク  
 
出版地
 
出版者
名前 慶應義塾大学  
カナ ケイオウ ギジュク ダイガク  
ローマ字 Keiō gijuku daigaku  
日付
出版年(from:yyyy) 2022  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
1 pdf  
上位タイトル
名前 学事振興資金研究成果実績報告書  
翻訳  
 
 
2020  
 
開始ページ  
終了ページ  
ISSN
 
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
In Project 1, we have exhibited limit order book variables that matter for the market microstructure noise. My aim was to explain (almost) fully the market microstructure noise. In other words, the practitioner which has limit order book data at hands, is now able to use this new estimator to estimate more accurately volatility or any other integrated quantity such as high frequency covariance or leverage effect, estimators which are not necessarily robust to
noise. In Project 2, I have brought forward an estimator of latency, which has been coded. The source files were available for free on my website. In Project 3, I have also exhibited an estimator of parameters related to the noise shape. The related code has been made available on my website.
 
目次

 
キーワード
 
NDC
 
注記

 
言語
英語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Research Paper  
著者版フラグ
publisher  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
Feb 16, 2024 13:35:13  
作成日
Feb 16, 2024 13:35:13  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
Feb 16, 2024    インデックス を変更
 
インデックス
/ Public / 塾内助成報告書 / 学事振興資金研究成果実績報告書 / 2020年度
 
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