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KAKEN_26780124seika  
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本文公開日
 
タイトル
タイトル 名目金利の非負制約を考慮した動学的一般均衡モデルのマクロ実証分析への応用  
カナ メイモク キンリ ノ ヒフ セイヤク オ コウリョシタ ドウガクテキ イッパン キンコウ モデル ノ マクロ ジッショウ ブンセキ エノ オウヨウ  
ローマ字 Meimoku kinri no hifu seiyaku o kōryoshita dōgakuteki ippan kinkō moderu no makuro jisshō bunseki eno ōyō  
別タイトル
名前 Empirical analysis using dynamic stochastic general equilibrium models with the zero lower bound constraint on the nominal interest rate  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 廣瀬, 康生  
カナ ヒロセ, ヤスオ  
ローマ字 Hirose, Yasuo  
所属 慶應義塾大学・経済学部・教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team head  
外部リンク 科研費研究者番号 : 50583663
 
出版地
 
出版者
名前  
カナ  
ローマ字  
日付
出版年(from:yyyy) 2018  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
1 pdf  
上位タイトル
名前 科学研究費補助金研究成果報告書  
翻訳  
 
 
2017  
 
開始ページ  
終了ページ  
ISSN
 
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
本研究には大きく分けて二つの学術的貢献があった。(1)名目金利の非負制約の存在によって定常状態におけるインフレ率が負となる「デフレ均衡」が生じるモデルを構築し, 日本のマクロ経済データを用いて推定を行うことによって, 近年の日本経済の特徴を明らかにした。(2)名目金利の非負制約を考慮せずにモデルを推定すると, モデルのパラメータおよび自然利子率といった潜在変数の推定値に大きな歪みが生じることが分かった。
This research project made two major academic contributions. First, I estimated a medium-scale DSGE model with a deflation steady state for the Japanese economy during the period from 1999 to 2013, when the Bank of Japan conducted a zero interest rate policy and the inflation rate was almost always negative, and revealed the characteristics of the economy during the period. Second, I found that the estimates of parameters and the natural interest rate in a DSGE model could be substantially biased if the zero lower bound constraint on the nominal interest rate was not taken into account in estimation.
 
目次

 
キーワード
動学的一般均衡(DSGE)モデル  

名目金利の非負制約  

自然利子率  

非線形モデル  

ベイズ推定  

particle filter  

マクロ経済学  

金融政策  
NDC
 
注記
研究種目 : 若手研究(B)
研究期間 : 2014~2017
課題番号 : 26780124
研究分野 : マクロ経済学, 金融政策
 
言語
日本語  

英語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Research Paper  
著者版フラグ
publisher  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
Nov 12, 2018 15:24:14  
作成日
Nov 12, 2018 15:24:14  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
Nov 12, 2018    インデックス を変更
 
インデックス
/ Public / 科学研究費補助金研究成果報告書 / 2017年度 / 日本学術振興会
 
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