慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)KeiO Associated Repository of Academic resources

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)

ホーム  »»  アイテム一覧  »»  アイテム詳細

アイテム詳細

アイテムタイプ Article
ID
KAKEN_26380397seika  
プレビュー
画像
thumbnail  
キャプション  
本文
KAKEN_26380397seika.pdf
Type :application/pdf Download
Size :135.8 KB
Last updated :Sep 21, 2017
Downloads : 212

Total downloads since Sep 21, 2017 : 212
 
タイトル
タイトル 非ベイズ時変計量経済モデルを用いた外国為替市場の時変構造に関する研究  
カナ ヒベイズ ジヘン ケイリョウ ケイザイ モデル オ モチイタ ガイコク カワセ シジョウ ノ ジヘン コウゾウ ニ カンスル ケンキュウ  
ローマ字 Hibeizu jihen keiryo keizai moderu o mochiita gaikoku kawase shijo no jihen kozo ni kansuru kenkyu  
別タイトル
名前 A study for the time-varying structure of foreign exchange markets using non-bayesian time-varying econometric models  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 伊藤, 幹夫  
カナ イトウ, ミキオ  
ローマ字 Ito, Mikio  
所属 慶應義塾大学・経済学部・教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team head  
外部リンク 科研費研究者番号 : 70184695

名前 野田, 顕彦  
カナ ノダ, アキヒコ  
ローマ字 Noda, Akihiko  
所属 京都産業大学・経済学部・准教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team member  
外部リンク 科研費研究者番号 : 80610112

名前 和田, 龍磨  
カナ ワダ, タツマ  
ローマ字 Wada, Tatsuma  
所属 Wayne State University, Associate professor  
所属(翻訳)  
役割 Research team member  
外部リンク  
Publisher  
出版地
 
出版者
名前  
カナ  
ローマ字  
日付
出版年(from:yyyy) 2017  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
1 pdf  
上位タイトル
名前 科学研究費補助金研究成果報告書  
翻訳  
 
 
2016  
 
開始ページ  
終了ページ  
ISSN
 
ISBN
 
DOI
URI
 
JaLCDOI
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
本研究は, Ito et. al (2014)で提案された非ベイズ時変計量経済モデルにもとづいた分析の枠組みを用いて, 外国為替市場における金利平価に関する未解決問題の1つである先物プレミアムパズル(FPP)が生じる原因を解明することを目的とした。具体的には, 非ベイズ時変ベクトル誤差修正モデルを開発し, 同モデルに世界各国の外国為替市場における為替レートデータを適用することで, 各国の為替レート間の共変関係がどのような時変構造を持つかを検証した。分析の結果, 過去四半世紀において外国為替市場の共変関係が時間を通じて変化しており, そうした変動がFPPを生じさせる一因となっていることが解明された。
The objective of this study is to elucidate what causes the futures premium puzzle (FPP), one of the famous longtime unsolved problems on interest parity of foreign exchange markets, with the help of non-Bayesian time-varying econometric models proposed by Ito et. al (2014). In particular, we first developed a non-Bayesian time-varying vector error correction model. We secondly examined the time-varying structure of co-movement among various exchange rates applying the model to data of foreign exchange markets. Then, we found that the above co-movement have varied over time for the past quarter-century and that it has been one of the cause of FPP.
 
目次

 
キーワード
外国為替市場  

市場効率性  

先物プレミアムパズル  

時変計量経済モデル  

ベクトル誤差修正モデル  
NDC
 
注記
研究種目 : 基盤研究(C)(一般)
研究期間 : 2014~2016
課題番号 : 26380397
研究分野 : 計量経済学, ファイナンス
 
言語
日本語  

英語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Research Paper  
著者版フラグ
 
本文URI
 
アクセス条件

 
最終更新日
Nov 02, 2017 09:28:33  
作成日
Sep 21, 2017 15:41:01  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
Nov 2, 2017    概要, フリーキーワード, 抄録, 著者 を変更
 
インデックス
/ Public / 科学研究費補助金研究成果報告書 / 2016年度 / 日本学術振興会
 
関連アイテム
 

ランキング

最も多く閲覧されたアイテム
1位 ドイツのSNS対策... (659) 1st
2位 組織市民行動が成... (453)
3位 ネットワークにつ... (443)
4位 もしも世界がみん... (333)
5位 人びとはどのよう... (321)

最も多くダウンロードされたアイテム
1位 アセトアニリドの... (892) 1st
2位 中和滴定と酸塩基... (431)
3位 刑法における因果... (410)
4位 Instagram解析に... (405)
5位 ドイツのSNS対策... (396)

LINK

慶應義塾ホームページへ
慶應義塾大学メディアセンターデジタルコレクション
慶應義塾大学メディアセンター本部
慶應義塾研究者情報データベース