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KAKEN_19K01592seika  
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本文公開日
 
タイトル
タイトル 金融市場における指値注文の発生過程に関するベイズ時系列分析  
カナ キンユウ シジョウ ニ オケル サシネ チュウモン ノ ハッセイ カテイ ニ カンスル ベイズ ジケイレツ ブンセキ  
ローマ字 Kin'yū shijō ni okeru sashine chūmon no hassei katei ni kansuru Beizu jikeiretsu bunseki  
別タイトル
名前 Bayesian time series analysis of limit order processes in financial markets  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 中妻, 照雄  
カナ ナカツマ, テルオ  
ローマ字 Nakatsuma, Teruo  
所属 慶應義塾大学・経済学部 (三田) ・教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team head  
外部リンク 科研費研究者番号 : 90303049

名前 中北, 誠  
カナ ナカキタ, マコト  
ローマ字 Nakakita, Makoto  
所属  
所属(翻訳)  
役割 Collaborator  
外部リンク  

名前 鳥谷部, 智規  
カナ トヤベ, トモキ  
ローマ字 Toyabe, Tomoki  
所属  
所属(翻訳)  
役割 Collaborator  
外部リンク  

名前  
カナ  
ローマ字  
所属  
所属(翻訳)  
役割  
外部リンク  
 
出版地
 
出版者
名前  
カナ  
ローマ字  
日付
出版年(from:yyyy) 2022  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
1 pdf  
上位タイトル
名前 科学研究費補助金研究成果報告書  
翻訳  
 
 
2021  
 
開始ページ  
終了ページ  
ISSN
 
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
本研究では、金融市場における指値注文(売買価格を指定する注文)の発生メカニズムを説明するための新しいモデルとして、日中季節性と板情報(指値注文の価格と数量)を反映させたACD (Autoregressive Conditional Duration) モデルとSCD (Stochastic Conditional Duration) モデルの拡張を提案するとともに、提案モデルをマルコフ連鎖モンテカルロ法でベイズ推定するための新しい効率的アルゴリズムの開発を行なった。そして、提案モデルを東京証券取引所における売買注文の情報に適用し、市場の流動性を示す指標が指値注文の間隔に与える影響を検証した。
In this study, as a model to explain the generating mechanism of limit orders (orders that specify the bid or ask price) in financial markets, we proposed an extension of the ACD (Autoregressive Conditional Duration) model as well as the SCD (Stochastic Conditional Duration) model in which intraday seasonality and limit order book information (the price and quantity of limit orders) are incorporated. We also developed a new efficient algorithm for Bayesian estimation of the proposed models via Markov chain Monte Carlo. We estimated the proposed models with the data of limit orders in the Tokyo Stock Exchange, and examined influences of indicators related to the market liquidity upon time intervals between limit orders.
 
目次

 
キーワード
金融高頻度データ  

指値注文  

継続時間モデル  

ベイズ統計学  

マルコフ連鎖モンテカルロ法  
NDC
 
注記
研究種目 : 基盤研究 (C) (一般)
研究期間 : 2019~2021
課題番号 : 19K01592
研究分野 : ベイズ統計学、計量経済学、計量ファイナンス
 
言語
日本語  

英語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Research Paper  
著者版フラグ
publisher  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
Dec 23, 2024 15:19:51  
作成日
Dec 23, 2024 15:19:51  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
Dec 23, 2024    インデックス を変更
 
インデックス
/ Public / 科学研究費補助金研究成果報告書 / 2021年度 / 日本学術振興会
 
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