アイテムタイプ |
Article |
ID |
|
プレビュー |
画像 |
|
キャプション |
|
|
本文 |
KAKEN_19K01592seika.pdf
Type |
:application/pdf |
Download
|
Size |
:137.0 KB
|
Last updated |
:Dec 23, 2024 |
Downloads |
: 46 |
Total downloads since Dec 23, 2024 : 46
|
|
本文公開日 |
|
タイトル |
タイトル |
金融市場における指値注文の発生過程に関するベイズ時系列分析
|
カナ |
キンユウ シジョウ ニ オケル サシネ チュウモン ノ ハッセイ カテイ ニ カンスル ベイズ ジケイレツ ブンセキ
|
ローマ字 |
Kin'yū shijō ni okeru sashine chūmon no hassei katei ni kansuru Beizu jikeiretsu bunseki
|
|
別タイトル |
名前 |
Bayesian time series analysis of limit order processes in financial markets
|
カナ |
|
ローマ字 |
|
|
著者 |
名前 |
中妻, 照雄
 |
カナ |
ナカツマ, テルオ
|
ローマ字 |
Nakatsuma, Teruo
|
所属 |
慶應義塾大学・経済学部 (三田) ・教授
|
所属(翻訳) |
|
役割 |
Research team head
|
外部リンク |
科研費研究者番号 : 90303049
|
名前 |
中北, 誠
|
カナ |
ナカキタ, マコト
|
ローマ字 |
Nakakita, Makoto
|
所属 |
|
所属(翻訳) |
|
役割 |
Collaborator
|
外部リンク |
|
名前 |
鳥谷部, 智規
|
カナ |
トヤベ, トモキ
|
ローマ字 |
Toyabe, Tomoki
|
所属 |
|
所属(翻訳) |
|
役割 |
Collaborator
|
外部リンク |
|
名前 |
|
カナ |
|
ローマ字 |
|
所属 |
|
所属(翻訳) |
|
役割 |
|
外部リンク |
|
|
版 |
|
出版地 |
|
出版者 |
|
日付 |
出版年(from:yyyy) |
2022
|
出版年(to:yyyy) |
|
作成日(yyyy-mm-dd) |
|
更新日(yyyy-mm-dd) |
|
記録日(yyyy-mm-dd) |
|
|
形態 |
|
上位タイトル |
名前 |
科学研究費補助金研究成果報告書
|
翻訳 |
|
巻 |
|
号 |
|
年 |
2021
|
月 |
|
開始ページ |
|
終了ページ |
|
|
ISSN |
|
ISBN |
|
DOI |
|
URI |
|
JaLCDOI |
|
NII論文ID |
|
医中誌ID |
|
その他ID |
|
博士論文情報 |
学位授与番号 |
|
学位授与年月日 |
|
学位名 |
|
学位授与機関 |
|
|
抄録 |
本研究では、金融市場における指値注文(売買価格を指定する注文)の発生メカニズムを説明するための新しいモデルとして、日中季節性と板情報(指値注文の価格と数量)を反映させたACD (Autoregressive Conditional Duration) モデルとSCD (Stochastic Conditional Duration) モデルの拡張を提案するとともに、提案モデルをマルコフ連鎖モンテカルロ法でベイズ推定するための新しい効率的アルゴリズムの開発を行なった。そして、提案モデルを東京証券取引所における売買注文の情報に適用し、市場の流動性を示す指標が指値注文の間隔に与える影響を検証した。
In this study, as a model to explain the generating mechanism of limit orders (orders that specify the bid or ask price) in financial markets, we proposed an extension of the ACD (Autoregressive Conditional Duration) model as well as the SCD (Stochastic Conditional Duration) model in which intraday seasonality and limit order book information (the price and quantity of limit orders) are incorporated. We also developed a new efficient algorithm for Bayesian estimation of the proposed models via Markov chain Monte Carlo. We estimated the proposed models with the data of limit orders in the Tokyo Stock Exchange, and examined influences of indicators related to the market liquidity upon time intervals between limit orders.
|
|
目次 |
|
キーワード |
|
NDC |
|
注記 |
研究種目 : 基盤研究 (C) (一般)
研究期間 : 2019~2021
課題番号 : 19K01592
研究分野 : ベイズ統計学、計量経済学、計量ファイナンス
|
|
言語 |
|
資源タイプ |
|
ジャンル |
|
著者版フラグ |
|
関連DOI |
|
アクセス条件 |
|
最終更新日 |
|
作成日 |
|
所有者 |
|
更新履歴 |
|
インデックス |
|
関連アイテム |
|