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KAKEN_19330070seika  
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本文公開日
 
タイトル
タイトル リスクプレミアムパズルと為替パズルの検討  
カナ リスク プレミアム パズル ト カワセ パズル ノ ケントウ  
ローマ字 Risuku puremiamu pazuru to kawase pazuru no kento  
別タイトル
名前 On the risk premium and exchange rate puzzles  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 和田, 賢治  
カナ ワダ, ケンジ  
ローマ字 Wada, Kenji  
所属 慶應義塾大学・商学部・教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team head  
外部リンク 科研費研究者番号 : 30317325

名前 Basu, Parantap  
カナ  
ローマ字  
所属 Durham University, Department of Economics and Finance, Professor  
所属(翻訳)  
役割 Research team member  
外部リンク  

名前 Barr, David  
カナ  
ローマ字  
所属 Durham University, Business School, Professor  
所属(翻訳)  
役割 Research team member  
外部リンク  

名前 Semenov, Andrei  
カナ  
ローマ字  
所属 York University, Department of Economics, Assistant Professor  
所属(翻訳)  
役割 Research team member  
外部リンク  

名前 久保田, 敬一  
カナ クボタ, ケイイチ  
ローマ字 Kubota, Keiichi  
所属 中央大学ビジネススクール・教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team member  
外部リンク 科研費研究者番号 : 00120858

名前 徳永, 俊史  
カナ トクナガ, トシフミ  
ローマ字 Tokunaga, Toshifumi  
所属 武蔵大学・経済学部・教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team member  
外部リンク 科研費研究者番号 : 30329750
 
出版地
 
出版者
名前  
カナ  
ローマ字  
日付
出版年(from:yyyy) 2010  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
1 pdf  
上位タイトル
名前 科学研究費補助金研究成果報告書  
翻訳  
 
 
2009  
 
開始ページ  
終了ページ  
ISSN
 
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
この研究では株式と安全資産の収益率の差であるリスクプレミアムの平均値や2国間の為替レートの値が標準的なファイナンスのモデルでは説明できないパズルの解決を試みた。すべての状態に対する保険が存在しないモデルの一種を用い、そのモデルの中心的な変数である各消費者のクロスセクションの消費の対数値の分散に注目して、上記のパズルの解決法の一つを提唱した。またその基礎的研究として日本株式の収益率の実証分析を行った。
 
目次

 
キーワード
CCAPM  

非完備市場  

家計調査  

CEX  

FES  

個人消費  

ヘッジできないリスク  
NDC
 
注記
研究種目 : 基盤研究(B)

研究期間 : 2007~2009

課題番号 : 19330070

研究分野 : 資産価格理論, マクロファイナンス

科研費の分科・細目 : 経済学 財政学・金融論
 
言語
日本語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Research Paper  
著者版フラグ
publisher  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
Jul 01, 2011 09:00:00  
作成日
Jul 01, 2011 09:00:00  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
 
インデックス
/ Public / 科学研究費補助金研究成果報告書 / 2009年度 / 日本学術振興会
 
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