アイテムタイプ |
Article |
ID |
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プレビュー |
画像 |
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キャプション |
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本文 |
KAKEN_18K03422seika.pdf
Type |
:application/pdf |
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Last updated |
:Dec 11, 2024 |
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本文公開日 |
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タイトル |
タイトル |
確率ボラティリティモデルに対する最適ヘッジ戦略の導出と数値計算法の研究
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カナ |
カクリツ ボラティリティ モデル ニ タイスル サイテキ ヘッジ センリャク ノ ドウシュツ ト スウチ ケイサンホウ ノ ケンキュウ
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ローマ字 |
Kakuritsu boratiriti moderu ni taisuru saiteki hejji senryaku no dōshutsu to sūchi keisanhō no kenkyū
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別タイトル |
名前 |
Research on mathematical expressions and numerical methods of optimal hedging strategies for stochastic volatility models
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カナ |
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ローマ字 |
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著者 |
名前 |
新井, 拓児
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カナ |
アライ, タクジ
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ローマ字 |
Arai, Takuji
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所属 |
慶應義塾大学・経済学部 (三田) ・教授
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所属(翻訳) |
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役割 |
Research team head
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外部リンク |
科研費研究者番号 : 20349830
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版 |
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出版地 |
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出版者 |
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日付 |
出版年(from:yyyy) |
2023
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出版年(to:yyyy) |
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作成日(yyyy-mm-dd) |
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更新日(yyyy-mm-dd) |
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記録日(yyyy-mm-dd) |
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形態 |
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上位タイトル |
名前 |
科学研究費補助金研究成果報告書
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翻訳 |
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巻 |
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号 |
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年 |
2022
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月 |
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開始ページ |
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終了ページ |
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ISSN |
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ISBN |
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DOI |
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URI |
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JaLCDOI |
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NII論文ID |
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医中誌ID |
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その他ID |
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博士論文情報 |
学位授与番号 |
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学位授与年月日 |
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学位名 |
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学位授与機関 |
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抄録 |
Barndorff-Nielsen and Shephardモデル(BNSモデル)に対するmean-variance hedgingの導出とその数値計算法の開発を目指した。得られた成果は、(1)デジタルオプションに対するlocal risk-minimizingの導出、(2)BNSモデルに対するオプション価格の分解公式と近似公式の導出、(3)教師無し深層学習を用いたBNSモデルのオプション価格計算である。
This project aimed to derive an expression of the mean-variance hedging for the Barndorff-Nielsen and Shephard(BNS) model and develop its numerical scheme. The results obtained are (1) derivation of local risk-minimizing for digital options, (2) derivation of decomposition and approximation formulas for option prices for the BNS model, and (3) computation of option prices for the BNS model using unsupervised deep learning.
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目次 |
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キーワード |
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NDC |
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注記 |
研究種目 : 基盤研究 (C) (一般)
研究期間 : 2018~2022
課題番号 : 18K03422
研究分野 : 解析学基礎
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資源タイプ |
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ジャンル |
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著者版フラグ |
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関連DOI |
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