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KAKEN_17K03809seika  
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本文公開日
 
タイトル
タイトル 時変計量経済モデルを用いた為替レート予測に関する研究  
カナ ジヘン ケイリョウ ケイザイ モデル オ モチイタ カワセ レート ヨソク ニ カンスル ケンキュウ  
ローマ字 Jihen keiryō keizai moderu o mochiita kawase rēto yosoku ni kansuru kenkyū  
別タイトル
名前 Forecasting exchange rates using time-varying econometric models  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 伊藤, 幹夫  
カナ イトウ, ミキオ  
ローマ字 Itō, Mikio  
所属 慶應義塾大学・経済学部 (三田) ・教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team head  
外部リンク 科研費研究者番号 : 70184695

名前 野田, 顕彦  
カナ ノダ, アキヒコ  
ローマ字 Noda, Akihiko  
所属 京都産業大学・経済学部・准教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team member  
外部リンク 科研費研究者番号 : 80610112

名前 和田, 龍磨  
カナ ワダ, タツマ  
ローマ字 Wada, Tatsuma  
所属 慶應義塾大学・総合政策学部 (藤沢) ・教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team member  
外部リンク 科研費研究者番号 : 20756580
 
出版地
 
出版者
名前  
カナ  
ローマ字  
日付
出版年(from:yyyy) 2021  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
1 pdf  
上位タイトル
名前 科学研究費補助金研究成果報告書  
翻訳  
 
 
2020  
 
開始ページ  
終了ページ  
ISSN
 
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
本研究の目的は,Ito et. al (2016) で提案された時変ベクトル誤差修正モデルの分析枠組みを為替レートの予測モデルに適用し,様々な構造変化が外国為替市場に及ぼす通時的な影響を考慮することで為替レートの予測精度が向上されるかどうかを解明することである.そのために,共変する複数の外国為替レートのデータに対して時変誤差修正モデルを適用することで,為替レートの予測にとって基礎となる長期的均衡状態へ,それら市場がどのような速さで調整されるかを時間を通じて検証した.その結果,分析の対象期間中を通じて市場間の調整速度が上昇するように為替レート間の共変関係が変化することが明らかになった.
This study examines the possibility of improving foreign exchange rate forecast when one adopts the framework of the time-varying error correction model proposed by Ito et al.(2016) to consider how structural changes affect foreign exchange markets. To attain the goal, we applied the model to three countries' foreign exchange rate data that reflects the comovement of foreign exchange markets. Then, we study how fast the markets return to the long-run state, which is a help of forecast if some deviation occurs. As a result, through the period under study, the speed of the market adjustment was increasing.
 
目次

 
キーワード
外国為替市場  

為替レート予測  

構造変化推定  

スパース回帰モデル  

バンドスペクトラル回帰  
NDC
 
注記
研究種目 : 基盤研究 (C) (一般)
研究期間 : 2017~2020
課題番号 : 17K03809
研究分野 : ファイナンス 計量経済学
 
言語
日本語  

英語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Research Paper  
著者版フラグ
publisher  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
Nov 14, 2022 10:32:54  
作成日
May 17, 2022 13:20:30  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
May 17, 2022    インデックス を変更
Nov 14, 2022    著者 著者ID,著者 名前,著者 カナ,著者 ローマ字,著者 所属,著者 所属(翻訳),著者 役割,著者 外部リンク,抄録 内容,注記 注記 を変更
 
インデックス
/ Public / 科学研究費補助金研究成果報告書 / 2020年度 / 日本学術振興会
 
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