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KAKEN_17K03709seika  
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本文公開日
 
タイトル
タイトル バンドスペクトラル回帰分析を用いた為替レートと実体経済変数の関係に関する研究  
カナ バンド スペクトラル カイキ ブンセキ オ モチイタ カワセ レート ト ジッタイ ケイザイ ヘンスウ ノ カンケイ ニ カンスル ケンキュウ  
ローマ字 Bando supekutoraru kaiki bunseki o mochiita kawase rēto to jittai keizai hensū no kankei ni kansuru kenkyū  
別タイトル
名前 A study on the relationship between foreign exchange rates and macroeconomy with band spectral regression  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 和田, 龍磨  
カナ ワダ, タツマ  
ローマ字 Wada, Tatsuma  
所属 慶應義塾大学・総合政策学部 (藤沢) ・教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team head  
外部リンク 科研費研究者番号 : 20756580
 
出版地
 
出版者
名前  
カナ  
ローマ字  
日付
出版年(from:yyyy) 2021  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
1 pdf  
上位タイトル
名前 科学研究費補助金研究成果報告書  
翻訳  
 
 
2020  
 
開始ページ  
終了ページ  
ISSN
 
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
為替レートと実体経済が緊密な関係を持っているのかという問題について、特に将来為替レート予測という観点から周波数領域での回帰分析であるバンドスぺクトラル回帰を用いて、特定の周期あるいは期間における為替レートと実体経済の関係を探った。バンドスぺクトラル回帰を用いた場合には、特にビジネスサイクル周波数帯といわれる周波数帯が予測においては非常に重要であること、そして6か月以上先の予測においては、実体経済の変数を多く取り込んだテイラールールを考慮したモデルよりも、購買力平価に基づくモデルが、ベンチマークモデルであるランダムウォークモデルよりも将来為替レートの予測精度が統計的に有意に高いことが分かった。
I investigate whether foreign exchange rates have a significant relationship with macroeconomic variables. In particular, I look at the predictability of foreign exchange rates using the frequency domain and band spectral regression to see whether such a relationship exists. I find that utilizing the business cycle frequencies improves the forecasting power of the forecasting models. When the exchange rate of 6 or more months ahead is considered, a model based on purchasing power parity (PPP) outperforms the so-called Taylor rule based model. The PPP based model provides smaller forecasting errors than does the benchmark, random walk model. Such differences in the forecasting errors are found to be statistically significant.
 
目次

 
キーワード
バンドスぺクトラル回帰  

周波数領域  

為替レート予測  

LASSO  
NDC
 
注記
研究種目 : 基盤研究 (C) (一般)
研究期間 : 2017~2020
課題番号 : 17K03709
研究分野 : 計量経済学、国際経済学
 
言語
日本語  

英語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Research Paper  
著者版フラグ
publisher  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
May 17, 2022 13:20:29  
作成日
May 17, 2022 13:20:29  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
May 17, 2022    インデックス を変更
 
インデックス
/ Public / 科学研究費補助金研究成果報告書 / 2020年度 / 日本学術振興会
 
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