| アイテムタイプ |
Article |
| ID |
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| プレビュー |
| 画像 |
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| キャプション |
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| 本文 |
KAKEN_16K16359seika.pdf
| Type |
:application/pdf |
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:173.9 KB
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| Last updated |
:Oct 31, 2019 |
| Downloads |
: 192 |
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| 本文公開日 |
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| タイトル |
| タイトル |
次世代資産運用のためのスマートベータ開発とその利用方法に関する研究
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| カナ |
ジセダイ シサン ウンヨウ ノ タメ ノ スマート ベータ カイハツ ト ソノ リヨウ ホウホウ ニ カンスル ケンキュウ
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| ローマ字 |
Jisedai shisan un'yō no tame no sumāto bēta kaihatsu to sono riyō hōhō ni kansuru kenkyū
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| 別タイトル |
| 名前 |
Research on development and application of smart beta for asset management
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| カナ |
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| ローマ字 |
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| 著者 |
| 名前 |
山本, 零
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| カナ |
ヤマモト, レイ
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| ローマ字 |
Yamamoto, Rei
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| 所属 |
慶應義塾大学・理工学部 (矢上)・准教授
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| 所属(翻訳) |
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| 役割 |
Research team head
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| 外部リンク |
科研費研究者番号 : 40756376
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| 版 |
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| 出版地 |
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| 出版者 |
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| 日付 |
| 出版年(from:yyyy) |
2019
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| 出版年(to:yyyy) |
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| 作成日(yyyy-mm-dd) |
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| 更新日(yyyy-mm-dd) |
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| 記録日(yyyy-mm-dd) |
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| 形態 |
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| 上位タイトル |
| 名前 |
科学研究費補助金研究成果報告書
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| 翻訳 |
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| 巻 |
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| 号 |
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| 年 |
2018
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| 月 |
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| 開始ページ |
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| 終了ページ |
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| ISSN |
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| ISBN |
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| DOI |
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| URI |
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| JaLCDOI |
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| NII論文ID |
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| 医中誌ID |
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| その他ID |
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| 博士論文情報 |
| 学位授与番号 |
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| 学位授与年月日 |
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| 学位名 |
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| 学位授与機関 |
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| 抄録 |
本研究ではTOPIXのような通常の市場指数よりも効率性の高いスマートベータ指数を開発し、その利用方法を提案することで年金等の資産運用の効率性を向上させることを目的としている。そのため大きく2つのテーマについて研究を行った。1つ目は新たなスマートベータ指数としてペアトレード戦略という株式戦略に着目し、最適なペアトレード戦略を構築するための研究を行った。2つ目はスマートベータ指数の効率的な利用方法として、市場局面分類を用いた資産運用モデルの提案を行った。これらの研究成果は6つの研究論文、9件の学会発表、1件の書籍として国内外で成果報告を行った。
The purpose of this research is to improve the efficiency of asset management such as pension funds. We developed a smart beta index, which is more efficient than a standard market index such as TOPIX, and proposed how to use it. Then we studied following two themes. The first is to develop a new smart beta index, which focuses on a pair trade strategy and to study the optimal pair trade strategy. Second, we propose an asset management model using smart beta based on market phase classification. These researches reported as 6 research papers, 9 conference presentations, and 1 book in Japan and overseas.
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| 目次 |
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| キーワード |
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| NDC |
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| 注記 |
研究種目 : 若手研究(B)
研究期間 : 2016～2018
課題番号 : 16K16359
研究分野 : 金融工学
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| 言語 |
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| 資源タイプ |
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| ジャンル |
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| 著者版フラグ |
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| 関連DOI |
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| 所有者 |
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| 関連アイテム |
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