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KAKEN_16K16359seika  
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本文公開日
 
タイトル
タイトル 次世代資産運用のためのスマートベータ開発とその利用方法に関する研究  
カナ ジセダイ シサン ウンヨウ ノ タメ ノ スマート ベータ カイハツ ト ソノ リヨウ ホウホウ ニ カンスル ケンキュウ  
ローマ字 Jisedai shisan un'yō no tame no sumāto bēta kaihatsu to sono riyō hōhō ni kansuru kenkyū  
別タイトル
名前 Research on development and application of smart beta for asset management  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 山本, 零  
カナ ヤマモト, レイ  
ローマ字 Yamamoto, Rei  
所属 慶應義塾大学・理工学部 (矢上)・准教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team head  
外部リンク 科研費研究者番号 : 40756376
 
出版地
 
出版者
名前  
カナ  
ローマ字  
日付
出版年(from:yyyy) 2019  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
1 pdf  
上位タイトル
名前 科学研究費補助金研究成果報告書  
翻訳  
 
 
2018  
 
開始ページ  
終了ページ  
ISSN
 
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
本研究ではTOPIXのような通常の市場指数よりも効率性の高いスマートベータ指数を開発し、その利用方法を提案することで年金等の資産運用の効率性を向上させることを目的としている。そのため大きく2つのテーマについて研究を行った。1つ目は新たなスマートベータ指数としてペアトレード戦略という株式戦略に着目し、最適なペアトレード戦略を構築するための研究を行った。2つ目はスマートベータ指数の効率的な利用方法として、市場局面分類を用いた資産運用モデルの提案を行った。これらの研究成果は6つの研究論文、9件の学会発表、1件の書籍として国内外で成果報告を行った。
The purpose of this research is to improve the efficiency of asset management such as pension funds. We developed a smart beta index, which is more efficient than a standard market index such as TOPIX, and proposed how to use it. Then we studied following two themes. The first is to develop a new smart beta index, which focuses on a pair trade strategy and to study the optimal pair trade strategy. Second, we propose an asset management model using smart beta based on market phase classification. These researches reported as 6 research papers, 9 conference presentations, and 1 book in Japan and overseas.
 
目次

 
キーワード
金融工学  

資産運用  

ファイナンス  

スマートベータ  
NDC
 
注記
研究種目 : 若手研究(B)
研究期間 : 2016~2018
課題番号 : 16K16359
研究分野 : 金融工学
 
言語
日本語  

英語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Research Paper  
著者版フラグ
publisher  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
Oct 31, 2019 11:11:06  
作成日
Oct 31, 2019 11:11:06  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
Oct 31, 2019    インデックス を変更
 
インデックス
/ Public / 科学研究費補助金研究成果報告書 / 2018年度 / 日本学術振興会
 
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