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KAKEN_15K04936seika  
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本文公開日
 
タイトル
タイトル Malliavin解析による最適ヘッジ戦略の導出とその数値計算法の研究  
カナ Malliavin カイセキ ニ ヨル サイテキ ヘッジ センリャク ノ ドウシュツ ト ソノ スウチ ケイサンホウ ノ ケンキュウ  
ローマ字 Malliavin kaiseki ni yoru saiteki hejji senryaku no dōshutsu to sono sūchi keisanhō no kenkyū  
別タイトル
名前 Research on mathematical expressions and numerical methods for optimal hedging strategies via Malliavin calculus  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 新井, 拓児  
カナ アライ, タクジ  
ローマ字 Arai, Takuji  
所属 慶應義塾大学・経済学部 (三田) ・教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team head  
外部リンク 科研費研究者番号 : 20349830
 
出版地
 
出版者
名前  
カナ  
ローマ字  
日付
出版年(from:yyyy) 2019  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
1 pdf  
上位タイトル
名前 科学研究費補助金研究成果報告書  
翻訳  
 
 
2018  
 
開始ページ  
終了ページ  
ISSN
 
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
ジャンプ型確率過程によって記述される非完備市場を考え、2つの最適ヘッジ戦略local risk-minimizing(LRM)とmean-variance hedging(MVH)に対し、Malliavin解析を用いてそれらの表現及び数値計算法の開発を目指した。とりわけ、(1)BNSモデルに対するLRMの導出と数値計算、(2)指数型加法過程モデルに対するMVHの表現の導出と数値計算、(3)normal inverse Gaussian過程モデルに対するLRMとMVHの数値計算、及び(4)BNSモデルに対するVIXオプションのLRMの表現と数値計算に関する研究を行った。
Considering incomplete markets described by a jump type stochastic process, we aimed to derive, using Malliavin calculus, mathematical expressions of two optimal hedging strategies : local risk-minimizing (LRM) and mean-variance hedging (MVH) strategies; and to develop numerical methods for them. We have solved the following problems: (1) mathematical expressions and numerical methods of LRM strategies for BNS models, (2) expressions and numerical methods of MVH strategies for exponential additive models, (3) computation on LRM and MVH for normal inverse Gaussian models, and (4) expressions and numerical methods of LRM strategies for VIX options for BNS models.
 
目次

 
キーワード
数理ファイナンス  

確率論  

数値計算  
NDC
 
注記
研究種目 : 基盤研究 (C) (一般)
研究期間 : 2015~2018
課題番号 : 15K04936
研究分野 : 解析学基礎
 
言語
日本語  

英語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Research Paper  
著者版フラグ
publisher  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
Oct 31, 2019 11:00:55  
作成日
Oct 31, 2019 11:00:55  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
Oct 31, 2019    インデックス を変更
 
インデックス
/ Public / 科学研究費補助金研究成果報告書 / 2018年度 / 日本学術振興会
 
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