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AN00234610-20151001-0007  
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本文公開日
 
タイトル
タイトル Local risk-minimizationに対する具体的表現の導出と数値計算法について  
カナ Local risk-minimization ニ タイスル グタイテキ ヒョウゲン ノ ドウシュツ ト スウチ ケイサンホウ ニ ツイテ  
ローマ字 Local risk-minimization ni taisuru gutaiteki hyogen no doshutsu to suchi keisanho ni tsuite  
別タイトル
名前 Explicit representations for local risk-minimization and its numerical analysis  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 新井, 拓児  
カナ アライ, タクジ  
ローマ字 Arai, Takuji  
所属 慶應義塾大学経済学部  
所属(翻訳) Faculty of Economics, Keio University  
役割  
外部リンク  
 
出版地
東京  
出版者
名前 慶應義塾経済学会  
カナ ケイオウ ギジュク ケイザイ ガッカイ  
ローマ字 Keio gijuku keizai gakkai  
日付
出版年(from:yyyy) 2015  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
 
上位タイトル
名前 三田学会雑誌  
翻訳 Mita journal of economics  
108  
3  
2015  
10  
開始ページ 483(7)  
終了ページ 503(27)  
ISSN
00266760  
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
10.14991/001.20151001-0007
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
レヴィ過程によって駆動される確率微分方程式の解で資産価格が記述される非完備市場モデルを考える。非完備市場においてもっとも代表的な最適ヘッジ戦略であるlocal risk-minimizationの明示的表現を, レヴィ過程に対するマリアヴァン解析を用いて導出する。この表現にさらなる計算を施し, 高速フーリエ変換による数値計算が可能となる状態にまで展開する。
We consider incomplete market models whose asset price is given by a solution to a stochastic differential equation driven by a Lévy process. Our aim is to obtain explicit representations for local risk-minimization, which is one of representative hedging methods for incomplete markets. Moreover, adding some calculations, we induce integral expressions to which we can apply a numerical scheme based on the fast Fourier transform.
 
目次

 
キーワード
数理ファイナンス  

最適ヘッジ戦略  

local risk-minimization  

コールオプション  

マリアヴァン解析  

高速フーリエ変換  
NDC
 
注記
特集 : 経済の数理解析 : 数理経済学の新展開
 
言語
日本語  

英語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Journal Article  
著者版フラグ
publisher  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
Oct 28, 2021 08:21:14  
作成日
Mar 14, 2016 14:27:25  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
Oct 3, 2016    Modified; Free Keywords, Abstract, Edition, Document File.
Oct 28, 2021    JaLCDOI を変更
 
インデックス
/ Public / 経済学部 / 三田学会雑誌 / 108 (2015) / 108(3) 201510
 
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