慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)KeiO Associated Repository of Academic resources

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)

ホーム  »»  アイテム一覧  »»  アイテム詳細

アイテム詳細

アイテムタイプ Article
ID
2017000001-20170157  
プレビュー
画像
thumbnail  
キャプション  
本文
2017000001-20170157.pdf
Type :application/pdf Download
Size :121.7 KB
Last updated :Feb 21, 2019
Downloads : 235

Total downloads since Feb 21, 2019 : 235
 
本文公開日
 
タイトル
タイトル 非線形動学的一般均衡モデルを用いた実証分析  
カナ ヒセンケイ ドウガクテキ イッパン キンコウ モデル オ モチイタ ジッショウ ブンセキ  
ローマ字 Hisenkei dōgakuteki ippan kinkō moderu o mochiita jisshō bunseki  
別タイトル
名前 Empirical analysis using nonlinear dynamic stochastic general equilibrium models  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 廣瀬, 康生  
カナ ヒロセ, ヤスオ  
ローマ字 Hirose, Yasuo  
所属 慶應義塾大学経済学部教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team head  
外部リンク  
 
出版地
 
出版者
名前 慶應義塾大学  
カナ ケイオウ ギジュク ダイガク  
ローマ字 Keiō gijuku daigaku  
日付
出版年(from:yyyy) 2018  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
1 pdf  
上位タイトル
名前 学事振興資金研究成果実績報告書  
翻訳  
 
 
2017  
 
開始ページ  
終了ページ  
ISSN
 
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
2017年度は, 非線形の動学的確率的一般均衡モデル(DSGEモデル : Dynamic Stochastic General Equilibrium Model)を用いて2件の実証分析を行った。
まず, 名目金利の非負制約を含む非線形DSGEモデルを用いて, 米国の自然利子率の推定を行った。分析の結果, モデルの非線形を考慮すると, 通常用いられる線形モデルから推定される値よりも, 自然利子率の水準が高めに推定されることが分かった。分析結果は, 「The Natural Rate of Interest in a Nonlinear DSGE Model」(砂川武貴氏との共著)というタイトルで論文として取り纏め, Centre for Applied Macroeconomic Analysis (Australian National University)のワーキングペーパーとして公表した。また, 同論文を北海道大学で開催されたSummer Workshop on Economic Theory (SWET), 日本経済研究センター, 神戸大学にて発表した。現在は, 学術雑誌への投稿に向けて改訂中である。
次に, 非線形の二国間DSGEモデルを米国および欧州のデータを用いて推定し, 為替レートの変動要因を分析するプロジェクトを開始した。標準的な二国間モデルにstochastic volatilityを導入したうえで, 3次近似によってモデルを解き, Central Difference Kalman FilterやSequential Monte Carlo法を用いて推定を行っている。
非線形DSGEモデルの解法および推定には, 極めて計算負担の大きい数値計算が必要となることから, これまで研究室に設置されていた4コアのCPUを備えたデスクトップPCでは, 1回の推定に2~3ヶ月かかることになり, 作業効率が非常に悪かった。本研究資金により, 20コア(10コアCPU×2)のプロセッサを備えたワークステーションを導入することができたため, 推定時間を2~3週間程度に短縮することが可能となり, 作業効率が飛躍的に向上した。
In the academic year of 2017, I conducted two empirical analyses using nonlinear dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models.
First, I estimated the natural rate of interest in the US using a nonlinear DSGE model incorporated with the zero lower bound constraint on the nominal interest rate. The result shows that the estimated natural rate of interest in a nonlinear model is substantially different from that in its linear counterpart because of a contractionary effect of the zero lower bound. Jointly with Takeki Sunakawa, I wrote a paper entitled "The Natural Rate of Interest in a Nonlinear DSGE Model," which has been circulated as Centre for Applied Macroeconomic Analysis (Australian National University) working paper. I also presented this paper in Summer Workshop on Economic Theory at Hokkaido University, Japan Center for Economic Research, and Kobe University.
Second, I started a new research project in which nonlinear two-country DSGE model is estimated for the US and the Euro economies to investigate the sources of exchange rate fluctuations. In this project, I incorporate stochastic volatility into a standard two-country DSGE model, solve the model using third-order perturbation methods, and estimate the model's parameters using new algorithm such as Central Difference Kalman Filter and Sequential Monte Carlo.
It is very time-consuming to solve and estimate the nonlinear DSGE model. With a standard desktop PC, it took two or three months to estimate the model. However, I introduced a workstation with two ten-core processors thanks to this research fund, and now the model can be estimated in two or three weeks.
 
目次

 
キーワード
 
NDC
 
注記

 
言語
日本語  

英語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Research Paper  
著者版フラグ
publisher  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
Feb 21, 2019 13:16:02  
作成日
Feb 21, 2019 13:16:02  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
Feb 21, 2019    インデックス を変更
 
インデックス
/ Public / 塾内助成報告書 / 学事振興資金研究成果実績報告書 / 2017年度
 
関連アイテム
 

ランキング

最も多く閲覧されたアイテム
1位 Open-domain dial... (1631) 1st
2位 石垣島の「エコツ... (745)
3位 Bidet toilet use... (533)
4位 731部隊と細菌戦 ... (485)
5位 新自由主義に抗す... (372)

最も多くダウンロードされたアイテム
1位 アセトアニリドの... (1065) 1st
2位 インフルエンサー... (492)
3位 興味が引き起こさ... (437)
4位 石垣島の「エコツ... (435)
5位 酢酸エステル類の... (418)

LINK

慶應義塾ホームページへ
慶應義塾大学メディアセンターデジタルコレクション
慶應義塾大学メディアセンター本部
慶應義塾研究者情報データベース