| Item Type |
Article |
| ID |
|
| Preview |
| Image |
|
| Caption |
|
|
| Full text |
KAKEN_19530186seika.pdf
| Type |
:application/pdf |
Download
|
| Size |
:73.3 KB
|
| Last updated |
:Jul 3, 2011 |
| Downloads |
: 2138 |
Total downloads since Jul 3, 2011 : 2138
|
|
| Release Date |
|
| Title |
| Title |
高頻度データによる金融証券市場の分散共分散構造の分析
|
| Kana |
コウヒンド データ ニ ヨル キンユウ ショウケン シジョウ ノ ブンサン キョウブンサン コウゾウ ノ ブンセキ
|
| Romanization |
Kohindo deta ni yoru kinyu shoken shijo no bunsan kyobunsan kozo no bunseki
|
|
| Other Title |
| Title |
Analysis of covariance structure of the financial markets by use of high-frequency data
|
| Kana |
|
| Romanization |
|
|
| Creator |
| Name |
林, 高樹
 |
| Kana |
ハヤシ, タカキ
|
| Romanization |
Hayashi, Takaki
|
| Affiliation |
慶應義塾大学・大学院経営管理研究科・教授
|
| Affiliation (Translated) |
|
| Role |
Research team head
|
| Link |
科研費研究者番号 : 80420826
|
|
| Edition |
|
| Place |
|
| Publisher |
|
| Date |
| Issued (from:yyyy) |
2010
|
| Issued (to:yyyy) |
|
| Created (yyyy-mm-dd) |
|
| Updated (yyyy-mm-dd) |
|
| Captured (yyyy-mm-dd) |
|
|
| Physical description |
|
| Source Title |
| Name |
科学研究費補助金研究成果報告書
|
| Name (Translated) |
|
| Volume |
|
| Issue |
|
| Year |
2009
|
| Month |
|
| Start page |
|
| End page |
|
|
| ISSN |
|
| ISBN |
|
| DOI |
|
| URI |
|
| JaLCDOI |
|
| NII Article ID |
|
| Ichushi ID |
|
| Other ID |
|
| Doctoral dissertation |
| Dissertation Number |
|
| Date of granted |
|
| Degree name |
|
| Degree grantor |
|
|
| Abstract |
この研究プロジェクトは、近年利用の進んでいる金融証券市場の高頻度データを用いることで、金融証券市場の分散共分散構造を精度良く計測するための方法論の研究調査を目的とした。研究代表者が東京大学吉田朋広教授と共同で提案している「HY推定量」の方法論を発展させ、実務への適用可能性を広げた。また、高頻度データの活用によるリスク管理技術の高度化に向けて、関連研究のサーベイを行うと伴に、代替的な市場リスク計測手法について新たな調査研究に着手した。
|
|
| Table of contents |
|
| Keyword |
|
| NDC |
|
| Note |
研究種目 : 基盤研究(C)
研究期間 : 2007～2009
課題番号 : 19530186
研究分野 : 社会科学
科研費の分科・細目 : 経済学・経済統計学
|
|
| Language |
|
| Type of resource |
|
| Genre |
|
| Text version |
|
| Related DOI |
|
| Access conditions |
|
| Last modified date |
|
| Creation date |
|
| Registerd by |
|
| History |
|
| Index |
|
| Related to |
|
