アイテムタイプ |
Article |
ID |
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プレビュー |
画像 |
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キャプション |
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本文 |
KAKEN_21710157seika.pdf
Type |
:application/pdf |
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Size |
:192.8 KB
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Last updated |
:Oct 16, 2012 |
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本文公開日 |
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タイトル |
タイトル |
効率的な計算ファイナンス技術の開発とその適用
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カナ |
コウリツテキナ ケイサン ファイナンス ギジュツ ノ カイハツ ト ソノ テキヨウ
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ローマ字 |
Koritsutekina keisan fainansu gijutsu no kaihatsu to sono tekiyo
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別タイトル |
名前 |
Efficient numerical methods in the computational finance
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カナ |
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ローマ字 |
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著者 |
名前 |
今井, 潤一
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カナ |
イマイ, ジュンイチ
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ローマ字 |
Imai, Junichi
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所属 |
慶應義塾大学・理工学部・准教授
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所属(翻訳) |
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役割 |
Research team head
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外部リンク |
科研費研究者番号 : 10293078
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版 |
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出版地 |
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出版者 |
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日付 |
出版年(from:yyyy) |
2012
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出版年(to:yyyy) |
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作成日(yyyy-mm-dd) |
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更新日(yyyy-mm-dd) |
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記録日(yyyy-mm-dd) |
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形態 |
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上位タイトル |
名前 |
科学研究費補助金研究成果報告書
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翻訳 |
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巻 |
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号 |
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年 |
2011
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月 |
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開始ページ |
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終了ページ |
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ISSN |
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ISBN |
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DOI |
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URI |
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JaLCDOI |
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NII論文ID |
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医中誌ID |
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その他ID |
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博士論文情報 |
学位授与番号 |
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学位授与年月日 |
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学位名 |
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学位授与機関 |
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抄録 |
本研究においては, ブラウン運動ベースの実質次元減少法の考え方を拡張し, 広く一般的な確率過程においても適用できるgeneralized linear transformation (GLT)の手法を確立した. 具体的には, 無限分解可能分布の確率密度関数を利用した方法, 同分布の級数表現を利用した方法, 逆レヴィ測度法を用いたもの, 特性関数をDFTによって変換する方法を提案した.
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目次 |
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キーワード |
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NDC |
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注記 |
研究種目 : 若手研究(B)
研究期間 : 2009~2011
課題番号 : 21710157
研究分野 : 複合新領域
科研費の分科・細目 : 社会システム工学・安全システム
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資源タイプ |
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ジャンル |
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著者版フラグ |
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関連DOI |
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