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KAKEN_19530186seika  
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本文公開日
 
タイトル
タイトル 高頻度データによる金融証券市場の分散共分散構造の分析  
カナ コウヒンド データ ニ ヨル キンユウ ショウケン シジョウ ノ ブンサン キョウブンサン コウゾウ ノ ブンセキ  
ローマ字 Kohindo deta ni yoru kinyu shoken shijo no bunsan kyobunsan kozo no bunseki  
別タイトル
名前 Analysis of covariance structure of the financial markets by use of high-frequency data  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 林, 高樹  
カナ ハヤシ, タカキ  
ローマ字 Hayashi, Takaki  
所属 慶應義塾大学・大学院経営管理研究科・教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team head  
外部リンク 科研費研究者番号 : 80420826
 
出版地
 
出版者
名前  
カナ  
ローマ字  
日付
出版年(from:yyyy) 2010  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
1 pdf  
上位タイトル
名前 科学研究費補助金研究成果報告書  
翻訳  
 
 
2009  
 
開始ページ  
終了ページ  
ISSN
 
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
この研究プロジェクトは、近年利用の進んでいる金融証券市場の高頻度データを用いることで、金融証券市場の分散共分散構造を精度良く計測するための方法論の研究調査を目的とした。研究代表者が東京大学吉田朋広教授と共同で提案している「HY推定量」の方法論を発展させ、実務への適用可能性を広げた。また、高頻度データの活用によるリスク管理技術の高度化に向けて、関連研究のサーベイを行うと伴に、代替的な市場リスク計測手法について新たな調査研究に着手した。
 
目次

 
キーワード
高頻度データ  

金融工学  

リスク管理  

離散観測  

非同期性  

実現ボラティリティ  

拡散過程  

共分散  
NDC
 
注記
研究種目 : 基盤研究(C)

研究期間 : 2007~2009

課題番号 : 19530186

研究分野 : 社会科学

科研費の分科・細目 : 経済学・経済統計学
 
言語
日本語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Research Paper  
著者版フラグ
publisher  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
Jul 01, 2011 09:00:00  
作成日
Jul 01, 2011 09:00:00  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
 
インデックス
/ Public / 科学研究費補助金研究成果報告書 / 2009年度 / 日本学術振興会
 
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