本稿では動学的変量効果モデルに対して静学的変量効果モデルを帰無仮説としたラグランジュ乗数検定を提案する。具体的には動学的変量効果モデルにおいて説明変数として1 時点前の被説明変数を含むモデルを考え, その係数が0であるという帰無仮説を検定する。帰無仮説の下ではモデルは静学的変量効果モデルとなる。提案した検定に対し, シミュレーションによってその小標本における実際のサイズおよび検出力を確認する。また提案した統計量の有用性を示すために, 実際のデータを用いた分析も行う。
In this paper, we propose a Lagrange multiplier test for static random effect models against dynamic random effect models. Specifically, the proposed test examines whether the coefficient of a lagged dependent variable in a dynamic random effect model is 0. Under the null hypothesis, the model reduces to a static random effect model. We check the performances of the proposed test in small samples by simulation, and conduct an empirical analysis to show the usefulness of the proposed test.

論説