| アイテムタイプ |
Article |
| ID |
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| プレビュー |
| 画像 |
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| キャプション |
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| 本文 |
AA10715850-00000904-0001.pdf
| Type |
:application/pdf |
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| Size |
:244.4 KB
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| Last updated |
:Apr 7, 2011 |
| Downloads |
: 1205 |
Total downloads since Apr 7, 2011 : 1205
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| 本文公開日 |
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| タイトル |
| タイトル |
Convex risk measures on Orlicz spaces : convolution and shortfall
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| カナ |
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| ローマ字 |
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| 別タイトル |
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| 著者 |
| 名前 |
新井, 拓児
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| カナ |
アライ, タクジ
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| ローマ字 |
Arai, Takuji
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| 所属 |
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| 所属(翻訳) |
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| 役割 |
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| 外部リンク |
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| 版 |
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| 出版地 |
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| 出版者 |
| 名前 |
Keio Economic Society, Keio University
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| カナ |
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| ローマ字 |
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| 日付 |
| 出版年(from:yyyy) |
2009
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| 出版年(to:yyyy) |
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| 作成日(yyyy-mm-dd) |
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| 更新日(yyyy-mm-dd) |
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| 記録日(yyyy-mm-dd) |
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| 形態 |
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| 上位タイトル |
| 名前 |
Keio Economic Society discussion paper series
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| 翻訳 |
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| 巻 |
09
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| 号 |
4
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| 年 |
2009
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| 月 |
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| 開始ページ |
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| 終了ページ |
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| ISSN |
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| ISBN |
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| DOI |
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| URI |
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| JaLCDOI |
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| NII論文ID |
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| 医中誌ID |
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| その他ID |
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| 博士論文情報 |
| 学位授与番号 |
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| 学位授与年月日 |
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| 学位名 |
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| 学位授与機関 |
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| 抄録 |
We focus on, throughout this paper, convex risk measures defined on Orlicz spaces. In particular, we investigate basic properties of convolutions defined between a convex risk measure and a convex set, and between two convex risk measures. Moreover, we study shortfall risk measures, which are convex risk measures induced by the shortfall risk. By using results on convolutions, we obtain a robust representation result for shortfall risk measures defined on Orlicz spaces under the assumption that the set of hedging strategies has the sequential compactness in a weak sense. We discuss in addition a construction of an example having the sequential compactness.
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| 目次 |
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| キーワード |
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| NDC |
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| 注記 |
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| 言語 |
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| 資源タイプ |
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| ジャンル |
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| 著者版フラグ |
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| 関連DOI |
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| アクセス条件 |
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| 最終更新日 |
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| 作成日 |
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| 所有者 |
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| 更新履歴 |
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| インデックス |
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| 関連アイテム |
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