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KAKEN_26380274seika  
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タイトル
タイトル 国際金融の時系列分析  
カナ コクサイ キンユウ ノ ジケイレツ ブンセキ  
ローマ字 Kokusai kinyū no jikeiretsu bunseki  
別タイトル
名前 Time series analysis of financial data  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 藪, 友良  
カナ ヤブ, トモヨシ  
ローマ字 Yabu, Tomoyoshi  
所属 慶應義塾大学・商学部・教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team head  
外部リンク 科研費研究者番号 : 90463819  

名前 新谷, 元嗣  
カナ シンタニ, モトツグ  
ローマ字 Shintani, Mototsugu  
所属 東京大学・先端科学技術研究センター・教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team member  
外部リンク 科研費研究者番号 : 00252718  
Publisher  
出版地
 
出版者
名前  
カナ  
ローマ字  
日付
出版年(from:yyyy) 2018  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
1 pdf  
上位タイトル
名前 科学研究費補助金研究成果報告書  
翻訳  
 
 
2017  
 
開始ページ  
終了ページ  
ISSN
 
ISBN
 
DOI
URI
 
JaLCDOI
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
ブレトンウッズ体制が崩壊した1971年8月以降, 日本は度重なる円高を経験し, それを抑える目的で為替介入を行ってきた。1991年4月以降の介入額は公開されており, このデータを用いた研究がこれまで活発に行われてきている。しかし, 1971年8月から1991年3月に関しては, 介入データは公開されていない。本研究の貢献は以下2点である。第一に, 1971年8月から1991年3月について, 新たに介入額を推定した。そして, 我々の推定方法が優れていることを, 1991年4月以降の公開データを用いることで検証した。第二に, 介入利益を計算する方法を考案し, 新しく整備されたデータを用いて, 介入利益を推定した。
Japan has resisted rapid yen appreciation by occasionally conducting foreign exchange interventions since it departed from the Bretton Woods system in August 1971. Japan has been a popular country for studies in the intervention literature. The daily data of interventions for the period since April 1991, have been disclosed. However, intervention data from August 1971 to March 1991 are not officially disclosed. The contribution of our research is two-fold. First, we found a accurate proxy for the monthly intervention amount, for the period from August 1971 to March 1991. The accuracy of our proxy is tested against the actual interventions in a period when the actual intervention data are disclosed. Second, we proposed a method to define and calculate profits from interventions and asset management of foreign reserves. Then, the realized and unrealized profits of Japanese interventions from August 1971 to March 2016 were calculated from data.
 
目次

 
キーワード
介入  

代理変数  

利益  
NDC
 
注記
研究種目 : 基盤研究(C)(一般)
研究期間 : 2014~2017
課題番号 : 26380274
研究分野 : 国際金融, 計量経済学
 
言語
日本語  

英語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Research Paper  
著者版フラグ
 
本文URI
 
アクセス条件

 
最終更新日
Nov 12, 2018 15:24:11  
作成日
Nov 12, 2018 15:24:11  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
Nov 12, 2018    インデックス を変更
 
インデックス
/ Public / 科学研究費補助金研究成果報告書 / 2017年度 / 日本学術振興会
 
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