アイテムタイプ |
Article |
ID |
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プレビュー |
画像 |
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キャプション |
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本文 |
KAKEN_18710126seika.pdf
Type |
:application/pdf |
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Size |
:75.0 KB
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Last updated |
:Nov 24, 2009 |
Downloads |
: 1472 |
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本文公開日 |
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タイトル |
タイトル |
ファイナンスにおける効率的な数値解析手法の開発とその実現
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カナ |
ファイナンス ニ オケル コウリツテキナ スウチ カイセキ シュホウ ノ カイハツ ト ソノ ジツゲン
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ローマ字 |
fainansu ni okeru koritsutekina suchi kaiseki shuho no kaihatsu to sono jitsugen
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別タイトル |
名前 |
A study on efficient computational methods in finance
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カナ |
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ローマ字 |
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著者 |
名前 |
今井, 潤一
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カナ |
イマイ, ジュンイチ
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ローマ字 |
IMAI, JUNICHI
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所属 |
慶應義塾大学・理工学部・准教授
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所属(翻訳) |
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役割 |
Research team head
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外部リンク |
科研費研究者番号:10293078
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版 |
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出版地 |
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出版者 |
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日付 |
出版年(from:yyyy) |
2009
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出版年(to:yyyy) |
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作成日(yyyy-mm-dd) |
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更新日(yyyy-mm-dd) |
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記録日(yyyy-mm-dd) |
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形態 |
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上位タイトル |
名前 |
科学研究費補助金研究成果報告書
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翻訳 |
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巻 |
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号 |
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年 |
2008
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月 |
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開始ページ |
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終了ページ |
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ISSN |
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ISBN |
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DOI |
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URI |
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JaLCDOI |
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NII論文ID |
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医中誌ID |
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その他ID |
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博士論文情報 |
学位授与番号 |
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学位授与年月日 |
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学位名 |
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学位授与機関 |
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抄録 |
本研究では,準モンテカルロ法の計算精度を高める分散減少法としてLinear Transformation method (LT法)を提案し,それらがオプション評価のみならず金融工学の諸問
題に適用できることを示した.また,Generalized Linear Transformation method (GLT法)を提案し,従来のガウス過程ベースの確率過程のみならず,より一般のLévy process の場合にも活用できる具体的計算手法を提案した.
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目次 |
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キーワード |
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NDC |
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注記 |
研究種目:若手研究(B)
研究期間:2006~2008
課題番号:18710126
研究分野:複合新領域
科研費の分科・細目:社会・安全システム科学・社会システム工学・安全システム
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言語 |
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資源タイプ |
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ジャンル |
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著者版フラグ |
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関連DOI |
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アクセス条件 |
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関連アイテム |
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