| Item Type |
Article |
| ID |
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| Preview |
| Image |
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| Caption |
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| Full text |
AN00234698-20151000-0039.pdf
| Type |
:application/pdf |
Download
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| Size |
:8.8 MB
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| Last updated |
:Feb 28, 2018 |
| Downloads |
: 965 |
Total downloads since Feb 28, 2018 : 965
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| Release Date |
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| Title |
| Title |
産業内の株価予測可能性の実証研究
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| Kana |
サンギョウナイ ノ カブカ ヨソク カノウセイ ノ ジッショウ ケンキュウ
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| Romanization |
Sangyonai no kabuka yosoku kanosei no jissho kenkyu
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| Other Title |
| Title |
Lead-lag effect in stock returns within the industry in Japan
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| Kana |
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| Romanization |
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| Creator |
| Name |
和田, 賢治
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| Kana |
ワダ, ケンジ
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| Romanization |
Wada, Kenji
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| Affiliation |
慶應義塾大学商学部
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| Affiliation (Translated) |
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| Role |
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| Link |
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| Name |
久保田, 敬一
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| Kana |
クボタ, ケイイチ
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| Romanization |
Kubota, Keiichi
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| Affiliation |
中央大学
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| Affiliation (Translated) |
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| Role |
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| Link |
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| Name |
徳永, 俊史
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| Kana |
トクナガ, トシフミ
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| Romanization |
Tokunaga, Toshifumi
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| Affiliation |
武蔵大学
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| Affiliation (Translated) |
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| Role |
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| Link |
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| Edition |
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| Place |
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| Publisher |
| Name |
慶應義塾大学出版会
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| Kana |
ケイオウ ギジュク ダイガク シュッパンカイ
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| Romanization |
Keio gijuku daigaku shuppankai
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| Date |
| Issued (from:yyyy) |
2015
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| Issued (to:yyyy) |
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| Created (yyyy-mm-dd) |
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| Updated (yyyy-mm-dd) |
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| Captured (yyyy-mm-dd) |
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| Physical description |
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| Source Title |
| Name |
三田商学研究
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| Name (Translated) |
Mita business review
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| Volume |
58
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| Issue |
4
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| Year |
2015
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| Month |
10
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| Start page |
39
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| End page |
50
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| ISSN |
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| ISBN |
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| DOI |
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| URI |
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| JaLCDOI |
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| NII Article ID |
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| Ichushi ID |
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| Other ID |
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| Doctoral dissertation |
| Dissertation Number |
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| Date of granted |
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| Degree name |
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| Degree grantor |
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| Abstract |
本論文では産業内の株価予測可能性について日本の株式週次収益率データを用いて実証研究を行った。その結果この分野の代表的研究であるHou(2007)と異なる実証結果が得られた。具体的には 1)小型株の過去の収益率は小型株の現在の収益率を予測しない, 2)株式収益率に対する過去の良いニュースと悪いニュースの現在の株式収益率に対する影響は必ずしも非対称ではない, 3)標本期間の前半と後半で, 過去の大型株収益率の現在の小型株収益率に対する予測力の統計的有意性及び係数の大きさがラグ数に依存する等である。この結果Hou (2007)の実証結果の少なくとも一部は, 異なる国においても成立する普遍的な結果ではない事が判明した。
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| Table of contents |
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| Keyword |
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| NDC |
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| Note |
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| Language |
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| Type of resource |
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| Genre |
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| Text version |
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| Related DOI |
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| Access conditions |
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| Last modified date |
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| Creation date |
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| Registerd by |
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| History |
| Oct 25, 2016 | | Modified; Free Keywords, Edition, Document File. |
| Feb 20, 2018 | | 著者 を変更 |
| Feb 28, 2018 | | 著者 を変更 |
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| Index |
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