慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)KeiO Associated Repository of Academic resources

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)

ホーム  »»  アイテム一覧  »»  アイテム詳細

アイテム詳細

アイテムタイプ Article
ID
KAKEN_24510200seika  
プレビュー
画像
thumbnail  
キャプション  
本文
KAKEN_24510200seika.pdf
Type :application/pdf Download
Size :186.6 KB
Last updated :Apr 11, 2016
Downloads : 302

Total downloads since Apr 11, 2016 : 302
 
本文公開日
 
タイトル
タイトル 定量的金融リスク管理のための数値計算技術の開発と適用  
カナ テイリョウテキ キンユウ リスク カンリ ノ タメ ノ スウチ ケイサン ギジュツ ノ カイハツ ト テキヨウ  
ローマ字 Teiryoteki kinyu risuku kanri no tame no suchi keisan gijutsu no kaihatsu to tekiyo  
別タイトル
名前 Efficient computational methods for quantitative financial risk management  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 今井, 潤一  
カナ イマイ, ジュンイチ  
ローマ字 Imai, Junichi  
所属 慶應義塾大学・理工学部・教授  
所属(翻訳)  
役割 Research team head  
外部リンク 科研費研究者番号 : 10293078
 
出版地
 
出版者
名前  
カナ  
ローマ字  
日付
出版年(from:yyyy) 2015  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
1 pdf  
上位タイトル
名前 科学研究費補助金研究成果報告書  
翻訳  
 
 
2014  
 
開始ページ  
終了ページ  
ISSN
 
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
本研究は, 金融機関や一般企業にとって不可欠な, 金融リスクのより良いマネジメントを行うために必要な数値計算技術の開発を行うことが主たる目的であった。これまでの金融実務では, 金融リスクの定量的分析を行うときには, リスク資産価格のリターンの正規性を想定していることが多かったが, 本研究では実証分析の結果明らかとなった非正規性が金融リスク管理にどのような影響を与えるかに関する分析を行った。また, その非正規性の想定の下, 主に準モンテカルロ法による数値計算技術を用いて正確かつ効率的な定量か手法を提案し, その実用性を明らかにした。
The goal of this research was to develop a new series of computational methods that can help management handle financial risk more efficiently. Most existing numerical methods used in current financial institutions are based on a classical assumption that returns of financial assets, interest rates, and exchange rates are under normal distribution. However, many empirical studies indicate that historical financial data do not support the assumption and we need more accurate models. Motivated by these findings, we first investigated the effects of new models on practical risk management in terms of valuation, hedging, and risk measure computation. Then, we have proposed a couple of simulation methods that can generate samples from any class of distribution. We have also proposed an enhanced quasi-Monte Carlo method that can evaluate financial instruments as well as financial risk measures more accurately and more efficiently.
 
目次

 
キーワード
ファイナンス  

シミュレーション  
NDC
 
注記
研究種目 : 基盤研究(C)
研究期間 : 2012~2014
課題番号 : 24510200
研究分野 : 金融工学
 
言語
日本語  

英語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Research Paper  
著者版フラグ
publisher  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
Apr 11, 2016 09:58:18  
作成日
Apr 11, 2016 09:58:18  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
 
インデックス
/ Public / 科学研究費補助金研究成果報告書 / 2014年度 / 日本学術振興会
 
関連アイテム
 

ランキング

最も多く閲覧されたアイテム
1位 Human body pose ... (311) 1st
2位 新自由主義に抗す... (289)
3位 DAOの法的地位と... (271)
4位 「余白的コミュニ... (266)
5位 個人・組織両面で... (258)

最も多くダウンロードされたアイテム
1位 人と違っててもい... (3141) 1st
2位 気象変化による片... (588)
3位 なぜ神が存在する... (578)
4位 サイバーセキュリ... (496)
5位 インフルエンサー... (313)

LINK

慶應義塾ホームページへ
慶應義塾大学メディアセンターデジタルコレクション
慶應義塾大学メディアセンター本部
慶應義塾研究者情報データベース