| Item Type |
Article |
| ID |
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| Caption |
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| Full text |
KAKEN_21710157seika.pdf
| Type |
:application/pdf |
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:192.8 KB
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| Last updated |
:Oct 16, 2012 |
| Downloads |
: 1120 |
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| Release Date |
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| Title |
| Title |
効率的な計算ファイナンス技術の開発とその適用
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| Kana |
コウリツテキナ ケイサン ファイナンス ギジュツ ノ カイハツ ト ソノ テキヨウ
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| Romanization |
Koritsutekina keisan fainansu gijutsu no kaihatsu to sono tekiyo
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| Other Title |
| Title |
Efficient numerical methods in the computational finance
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| Kana |
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| Romanization |
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| Creator |
| Name |
今井, 潤一
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| Kana |
イマイ, ジュンイチ
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| Romanization |
Imai, Junichi
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| Affiliation |
慶應義塾大学・理工学部・准教授
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| Affiliation (Translated) |
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| Role |
Research team head
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| Link |
科研費研究者番号 : 10293078
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| Edition |
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| Place |
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| Publisher |
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| Date |
| Issued (from:yyyy) |
2012
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| Issued (to:yyyy) |
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| Created (yyyy-mm-dd) |
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| Updated (yyyy-mm-dd) |
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| Captured (yyyy-mm-dd) |
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| Physical description |
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| Source Title |
| Name |
科学研究費補助金研究成果報告書
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| Name (Translated) |
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| Volume |
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| Issue |
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| Year |
2011
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| Month |
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| Start page |
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| End page |
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| ISSN |
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| ISBN |
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| DOI |
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| URI |
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| JaLCDOI |
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| NII Article ID |
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| Ichushi ID |
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| Other ID |
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| Doctoral dissertation |
| Dissertation Number |
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| Date of granted |
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| Degree name |
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| Degree grantor |
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| Abstract |
本研究においては, ブラウン運動ベースの実質次元減少法の考え方を拡張し, 広く一般的な確率過程においても適用できるgeneralized linear transformation (GLT)の手法を確立した. 具体的には, 無限分解可能分布の確率密度関数を利用した方法, 同分布の級数表現を利用した方法, 逆レヴィ測度法を用いたもの, 特性関数をDFTによって変換する方法を提案した.
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| Table of contents |
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| Keyword |
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| NDC |
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| Note |
研究種目 : 若手研究(B)
研究期間 : 2009～2011
課題番号 : 21710157
研究分野 : 複合新領域
科研費の分科・細目 : 社会システム工学・安全システム
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| Language |
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| Type of resource |
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| Genre |
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| Text version |
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| Related DOI |
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| Access conditions |
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| Last modified date |
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| Creation date |
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| Registerd by |
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| History |
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| Index |
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| Related to |
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