Item Type |
Article |
ID |
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Caption |
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Full text |
KAKEN_21710157seika.pdf
Type |
:application/pdf |
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Last updated |
:Oct 16, 2012 |
Downloads |
: 978 |
Total downloads since Oct 16, 2012 : 978
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Release Date |
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Title |
Title |
効率的な計算ファイナンス技術の開発とその適用
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Kana |
コウリツテキナ ケイサン ファイナンス ギジュツ ノ カイハツ ト ソノ テキヨウ
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Romanization |
Koritsutekina keisan fainansu gijutsu no kaihatsu to sono tekiyo
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Other Title |
Title |
Efficient numerical methods in the computational finance
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Kana |
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Romanization |
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Creator |
Name |
今井, 潤一
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Kana |
イマイ, ジュンイチ
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Romanization |
Imai, Junichi
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Affiliation |
慶應義塾大学・理工学部・准教授
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Affiliation (Translated) |
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Role |
Research team head
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Link |
科研費研究者番号 : 10293078
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Edition |
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Place |
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Publisher |
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Date |
Issued (from:yyyy) |
2012
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Issued (to:yyyy) |
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Created (yyyy-mm-dd) |
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Updated (yyyy-mm-dd) |
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Captured (yyyy-mm-dd) |
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Physical description |
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Source Title |
Name |
科学研究費補助金研究成果報告書
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Name (Translated) |
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Volume |
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Issue |
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Year |
2011
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Month |
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Start page |
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End page |
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ISSN |
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ISBN |
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DOI |
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URI |
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JaLCDOI |
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NII Article ID |
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Ichushi ID |
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Other ID |
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Doctoral dissertation |
Dissertation Number |
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Date of granted |
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Degree name |
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Degree grantor |
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Abstract |
本研究においては, ブラウン運動ベースの実質次元減少法の考え方を拡張し, 広く一般的な確率過程においても適用できるgeneralized linear transformation (GLT)の手法を確立した. 具体的には, 無限分解可能分布の確率密度関数を利用した方法, 同分布の級数表現を利用した方法, 逆レヴィ測度法を用いたもの, 特性関数をDFTによって変換する方法を提案した.
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Table of contents |
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Keyword |
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NDC |
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Note |
研究種目 : 若手研究(B)
研究期間 : 2009~2011
課題番号 : 21710157
研究分野 : 複合新領域
科研費の分科・細目 : 社会システム工学・安全システム
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Language |
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Type of resource |
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Genre |
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Text version |
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Related DOI |
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Access conditions |
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Last modified date |
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Creation date |
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Registerd by |
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