| Item Type |
Article |
| ID |
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| Image |
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| Caption |
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| Full text |
KAKEN_17K03809seika.pdf
| Type |
:application/pdf |
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:93.5 KB
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| Last updated |
:Nov 14, 2022 |
| Downloads |
: 339 |
Total downloads since Nov 14, 2022 : 339
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| Release Date |
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| Title |
| Title |
時変計量経済モデルを用いた為替レート予測に関する研究
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| Kana |
ジヘン ケイリョウ ケイザイ モデル オ モチイタ カワセ レート ヨソク ニ カンスル ケンキュウ
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| Romanization |
Jihen keiryō keizai moderu o mochiita kawase rēto yosoku ni kansuru kenkyū
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| Other Title |
| Title |
Forecasting exchange rates using time-varying econometric models
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| Kana |
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| Romanization |
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| Creator |
| Name |
伊藤, 幹夫
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| Kana |
イトウ, ミキオ
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| Romanization |
Itō, Mikio
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| Affiliation |
慶應義塾大学・経済学部 (三田) ・教授
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| Affiliation (Translated) |
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| Role |
Research team head
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| Link |
科研費研究者番号 : 70184695
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| Name |
野田, 顕彦
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| Kana |
ノダ, アキヒコ
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| Romanization |
Noda, Akihiko
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| Affiliation |
京都産業大学・経済学部・准教授
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| Affiliation (Translated) |
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| Role |
Research team member
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| Link |
科研費研究者番号 : 80610112
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| Name |
和田, 龍磨
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| Kana |
ワダ, タツマ
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| Romanization |
Wada, Tatsuma
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| Affiliation |
慶應義塾大学・総合政策学部 (藤沢) ・教授
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| Affiliation (Translated) |
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| Role |
Research team member
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| Link |
科研費研究者番号 : 20756580
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| Edition |
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| Place |
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| Publisher |
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| Date |
| Issued (from:yyyy) |
2021
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| Issued (to:yyyy) |
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| Created (yyyy-mm-dd) |
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| Updated (yyyy-mm-dd) |
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| Captured (yyyy-mm-dd) |
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| Physical description |
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| Source Title |
| Name |
科学研究費補助金研究成果報告書
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| Name (Translated) |
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| Volume |
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| Issue |
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| Year |
2020
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| Month |
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| Start page |
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| End page |
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| ISSN |
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| ISBN |
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| DOI |
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| URI |
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| JaLCDOI |
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| NII Article ID |
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| Ichushi ID |
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| Other ID |
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| Doctoral dissertation |
| Dissertation Number |
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| Date of granted |
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| Degree name |
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| Degree grantor |
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| Abstract |
本研究の目的は，Ito et. al (2016) で提案された時変ベクトル誤差修正モデルの分析枠組みを為替レートの予測モデルに適用し，様々な構造変化が外国為替市場に及ぼす通時的な影響を考慮することで為替レートの予測精度が向上されるかどうかを解明することである．そのために，共変する複数の外国為替レートのデータに対して時変誤差修正モデルを適用することで，為替レートの予測にとって基礎となる長期的均衡状態へ，それら市場がどのような速さで調整されるかを時間を通じて検証した．その結果，分析の対象期間中を通じて市場間の調整速度が上昇するように為替レート間の共変関係が変化することが明らかになった．
This study examines the possibility of improving foreign exchange rate forecast when one adopts the framework of the time-varying error correction model proposed by Ito et al.(2016) to consider how structural changes affect foreign exchange markets. To attain the goal, we applied the model to three countries' foreign exchange rate data that reflects the comovement of foreign exchange markets. Then, we study how fast the markets return to the long-run state, which is a help of forecast if some deviation occurs. As a result, through the period under study, the speed of the market adjustment was increasing.
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| Table of contents |
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| Keyword |
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| NDC |
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| Note |
研究種目 : 基盤研究 (C) (一般)
研究期間 : 2017～2020
課題番号 : 17K03809
研究分野 : ファイナンス 計量経済学
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| Language |
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| Type of resource |
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| Genre |
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| Text version |
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| Related DOI |
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| Access conditions |
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| Last modified date |
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| Creation date |
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| Registerd by |
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| History |
| May 17, 2022 | | インデックス を変更 |
| Nov 14, 2022 | | Creator 著者ID,Creator Name,Creator Kana,Creator Romanization,Creator Affiliation,Creator Affiliation (Translated),Creator Role,Creator Link,Abstract 内容,Note 注記 を変更 |
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| Index |
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| Related to |
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