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AN00234698-20151000-0039  
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本文公開日
 
タイトル
タイトル 産業内の株価予測可能性の実証研究  
カナ サンギョウナイ ノ カブカ ヨソク カノウセイ ノ ジッショウ ケンキュウ  
ローマ字 Sangyonai no kabuka yosoku kanosei no jissho kenkyu  
別タイトル
名前 Lead-lag effect in stock returns within the industry in Japan  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 和田, 賢治  
カナ ワダ, ケンジ  
ローマ字 Wada, Kenji  
所属 慶應義塾大学商学部  
所属(翻訳)  
役割  
外部リンク  

名前 久保田, 敬一  
カナ クボタ, ケイイチ  
ローマ字 Kubota, Keiichi  
所属 中央大学  
所属(翻訳)  
役割  
外部リンク  

名前 徳永, 俊史  
カナ トクナガ, トシフミ  
ローマ字 Tokunaga, Toshifumi  
所属 武蔵大学  
所属(翻訳)  
役割  
外部リンク  
 
出版地
東京  
出版者
名前 慶應義塾大学出版会  
カナ ケイオウ ギジュク ダイガク シュッパンカイ  
ローマ字 Keio gijuku daigaku shuppankai  
日付
出版年(from:yyyy) 2015  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
 
上位タイトル
名前 三田商学研究  
翻訳 Mita business review  
58  
4  
2015  
10  
開始ページ 39  
終了ページ 50  
ISSN
0544571X  
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
本論文では産業内の株価予測可能性について日本の株式週次収益率データを用いて実証研究を行った。その結果この分野の代表的研究であるHou(2007)と異なる実証結果が得られた。具体的には 1)小型株の過去の収益率は小型株の現在の収益率を予測しない, 2)株式収益率に対する過去の良いニュースと悪いニュースの現在の株式収益率に対する影響は必ずしも非対称ではない, 3)標本期間の前半と後半で, 過去の大型株収益率の現在の小型株収益率に対する予測力の統計的有意性及び係数の大きさがラグ数に依存する等である。この結果Hou (2007)の実証結果の少なくとも一部は, 異なる国においても成立する普遍的な結果ではない事が判明した。
 
目次

 
キーワード
株式収益率  

予測可能性  

業種分類  

産業別ポートフォリオ  
NDC
 
注記
論文
 
言語
日本語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Journal Article  
著者版フラグ
publisher  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
Feb 28, 2018 13:40:24  
作成日
Aug 19, 2016 16:46:01  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
Oct 25, 2016    Modified; Free Keywords, Edition, Document File.
Feb 20, 2018    著者 を変更
Feb 28, 2018    著者 を変更
 
インデックス
/ Public / 商学部 / 三田商学研究 / 58 (2015) / 58(4) 201510
 
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