アイテムタイプ |
Article |
ID |
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プレビュー |
画像 |
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キャプション |
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本文 |
2019000007-20190140.pdf
Type |
:application/pdf |
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Last updated |
:Dec 16, 2022 |
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本文公開日 |
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タイトル |
タイトル |
金融モデリングにおけるパラメータ推定
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カナ |
キンユウ モデリング ニ オケル パラメータ スイテイ
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ローマ字 |
Kin'yū moderingu ni okeru paramēta suitei
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別タイトル |
名前 |
Estimating parameter values in financial modelling
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カナ |
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ローマ字 |
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著者 |
名前 |
今井, 潤一
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カナ |
イマイ, ジュンイチ
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ローマ字 |
Imai, Junichi
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所属 |
慶應義塾大学理工学部教授
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所属(翻訳) |
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役割 |
Research team head
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外部リンク |
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版 |
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出版地 |
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出版者 |
名前 |
慶應義塾大学
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カナ |
ケイオウ ギジュク ダイガク
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ローマ字 |
Keiō gijuku daigaku
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日付 |
出版年(from:yyyy) |
2020
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出版年(to:yyyy) |
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作成日(yyyy-mm-dd) |
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更新日(yyyy-mm-dd) |
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記録日(yyyy-mm-dd) |
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形態 |
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上位タイトル |
名前 |
学事振興資金研究成果実績報告書
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翻訳 |
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巻 |
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号 |
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年 |
2019
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月 |
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開始ページ |
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終了ページ |
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ISSN |
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ISBN |
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DOI |
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URI |
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JaLCDOI |
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NII論文ID |
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医中誌ID |
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その他ID |
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博士論文情報 |
学位授与番号 |
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学位授与年月日 |
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学位名 |
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学位授与機関 |
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抄録 |
従来のリアルオプションアプローチに関する問題点と批判の一つは,不確実性の下で最適な投資判断を行うときにの用いられる原資産に関するモデルとそのパラメータの推定についての議論が不十分であることであった.これまで数多くの研究がリアルオプションの価値推定を行ってきているが,その多くの研究においては,幾何ブラウン運動を代表とする単純で仮想的な原資産価値過程のモデルをベースに行われてきている.
本研究では,新技術への投資問題の中で,その重要な事例の一つとしていわゆる3次元印刷技術(3D-printing)の技術の開発と普及の速度をモデル化する方法の提案を行った.具体的には,計量書誌学(bibliometrics)のアプローチを採用し,新技術予測(technology forecasting)や新技術採用(technology adoption)の研究でしばしば用いられるBASSモデルを想定し,そのパラメータ推定を,公開されている論文データと特許データを用いてパラメータ推定を行った.
これにより,新技術の普及過程でよく知られているS字カーブの曲線を基本としつつ,技術進化の不確実性も考慮した新しい確率過程の提案が可能となった.実際のデータを用いて,3次元印刷技術の普及確率モデルを具体的に作成したところ,従来と比べて比較的高いの精度の推定が行えることが確認できた.この結果は,リアルオプションアプローチを用いた技術採用タイミングに関する最適な意思決定を行う上で重要な知見となることが期待される.
One of the major limiting factors and criticism about the real options approach is related to issues with estimating the right input values for state variables that are critical to make the right investment decisions under uncertainty. While vast research exists that applies real options valuation to technology investments, scholars often present generic theoretical findings based on fictional numerical applications neglecting the process of estimating the right input variables for their models.
We propose a simple framework to obtain these variables for technology investments by analyzing publicly available data such as bibliometrics and patents related to any technology and apply it to forecast 3D-printing technology diffusion. We base our approach on the Bass model, which is a prominent technique in the area of technology forecasting and show that these methods can help to forecast technology diffusion and obtain the required input parameters for technology investment decisions.
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目次 |
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キーワード |
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NDC |
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資源タイプ |
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著者版フラグ |
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