| アイテムタイプ |
Article |
| ID |
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| プレビュー |
| 画像 |
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| キャプション |
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| 本文 |
AA10715850-00001001-0001.pdf
| Type |
:application/pdf |
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| Size |
:253.1 KB
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| Last updated |
:Apr 7, 2011 |
| Downloads |
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| 本文公開日 |
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| タイトル |
| タイトル |
Inforamtion criteria for moment restriction models : an application of empirical cressie-read estimator for CCAPM
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| カナ |
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| ローマ字 |
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| 別タイトル |
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| 著者 |
| 名前 |
伊藤, 幹夫
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| カナ |
イトウ, ミキオ
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| ローマ字 |
Ito, Mikio
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| 所属 |
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| 所属(翻訳) |
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| 役割 |
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| 外部リンク |
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| 名前 |
野田, 顕彦
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| カナ |
ノダ, アキヒコ
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| ローマ字 |
Noda, Akihiiko
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| 所属 |
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| 所属(翻訳) |
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| 役割 |
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| 外部リンク |
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| 版 |
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| 出版地 |
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| 出版者 |
| 名前 |
Keio Economic Society, Keio University
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| カナ |
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| ローマ字 |
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| 日付 |
| 出版年(from:yyyy) |
2010
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| 出版年(to:yyyy) |
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| 作成日(yyyy-mm-dd) |
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| 更新日(yyyy-mm-dd) |
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| 記録日(yyyy-mm-dd) |
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| 形態 |
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| 上位タイトル |
| 名前 |
Keio Economic Society discussion paper series
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| 翻訳 |
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| 巻 |
10
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| 号 |
1
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| 年 |
2010
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| 月 |
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| 開始ページ |
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| 終了ページ |
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| ISSN |
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| ISBN |
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| DOI |
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| URI |
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| JaLCDOI |
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| NII論文ID |
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| 医中誌ID |
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| その他ID |
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| 博士論文情報 |
| 学位授与番号 |
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| 学位授与年月日 |
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| 学位名 |
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| 学位授与機関 |
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| 抄録 |
We show nonexistence of the well known risk free rate puzzle in the Japanese financial markets. The result crucially depends on our accurate estimates of the two basic parameters of the discount factor and the degree of risk aversion appeared in a typical CCAPM. We estimate the parameters by the method recently developed, the generalized empirical likelihood estimation and by selecting instruments appropriately with a new information criterion.
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| 目次 |
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| キーワード |
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| NDC |
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| 注記 |
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| 言語 |
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| 資源タイプ |
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| ジャンル |
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| 著者版フラグ |
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| 関連DOI |
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| アクセス条件 |
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| 最終更新日 |
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| 作成日 |
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| 所有者 |
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| 更新履歴 |
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| インデックス |
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| 関連アイテム |
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