| アイテムタイプ |
Article |
| ID |
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| プレビュー |
| 画像 |
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| キャプション |
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| 本文 |
KAKEN_26380397seika.pdf
| Type |
:application/pdf |
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| Last updated |
:Sep 21, 2017 |
| Downloads |
: 403 |
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| 本文公開日 |
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| タイトル |
| タイトル |
非ベイズ時変計量経済モデルを用いた外国為替市場の時変構造に関する研究
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| カナ |
ヒベイズ ジヘン ケイリョウ ケイザイ モデル オ モチイタ ガイコク カワセ シジョウ ノ ジヘン コウゾウ ニ カンスル ケンキュウ
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| ローマ字 |
Hibeizu jihen keiryo keizai moderu o mochiita gaikoku kawase shijo no jihen kozo ni kansuru kenkyu
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| 別タイトル |
| 名前 |
A study for the time-varying structure of foreign exchange markets using non-bayesian time-varying econometric models
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| カナ |
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| ローマ字 |
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| 著者 |
| 名前 |
伊藤, 幹夫
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| カナ |
イトウ, ミキオ
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| ローマ字 |
Ito, Mikio
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| 所属 |
慶應義塾大学・経済学部・教授
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| 所属(翻訳) |
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| 役割 |
Research team head
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| 外部リンク |
科研費研究者番号 : 70184695
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| 名前 |
野田, 顕彦
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| カナ |
ノダ, アキヒコ
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| ローマ字 |
Noda, Akihiko
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| 所属 |
京都産業大学・経済学部・准教授
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| 所属(翻訳) |
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| 役割 |
Research team member
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| 外部リンク |
科研費研究者番号 : 80610112
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| 名前 |
和田, 龍磨
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| カナ |
ワダ, タツマ
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| ローマ字 |
Wada, Tatsuma
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| 所属 |
Wayne State University, Associate professor
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| 所属(翻訳) |
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| 役割 |
Research team member
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| 外部リンク |
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| 版 |
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| 出版地 |
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| 出版者 |
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| 日付 |
| 出版年(from:yyyy) |
2017
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| 出版年(to:yyyy) |
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| 作成日(yyyy-mm-dd) |
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| 更新日(yyyy-mm-dd) |
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| 記録日(yyyy-mm-dd) |
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| 形態 |
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| 上位タイトル |
| 名前 |
科学研究費補助金研究成果報告書
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| 翻訳 |
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| 巻 |
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| 号 |
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| 年 |
2016
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| 月 |
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| 開始ページ |
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| 終了ページ |
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| ISSN |
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| ISBN |
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| DOI |
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| URI |
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| JaLCDOI |
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| NII論文ID |
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| 医中誌ID |
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| その他ID |
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| 博士論文情報 |
| 学位授与番号 |
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| 学位授与年月日 |
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| 学位名 |
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| 学位授与機関 |
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| 抄録 |
本研究は, Ito et. al (2014)で提案された非ベイズ時変計量経済モデルにもとづいた分析の枠組みを用いて, 外国為替市場における金利平価に関する未解決問題の1つである先物プレミアムパズル(FPP)が生じる原因を解明することを目的とした。具体的には, 非ベイズ時変ベクトル誤差修正モデルを開発し, 同モデルに世界各国の外国為替市場における為替レートデータを適用することで, 各国の為替レート間の共変関係がどのような時変構造を持つかを検証した。分析の結果, 過去四半世紀において外国為替市場の共変関係が時間を通じて変化しており, そうした変動がFPPを生じさせる一因となっていることが解明された。
The objective of this study is to elucidate what causes the futures premium puzzle (FPP), one of the famous longtime unsolved problems on interest parity of foreign exchange markets, with the help of non-Bayesian time-varying econometric models proposed by Ito et. al (2014). In particular, we first developed a non-Bayesian time-varying vector error correction model. We secondly examined the time-varying structure of co-movement among various exchange rates applying the model to data of foreign exchange markets. Then, we found that the above co-movement have varied over time for the past quarter-century and that it has been one of the cause of FPP.
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| 目次 |
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| キーワード |
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| NDC |
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| 注記 |
研究種目 : 基盤研究(C)(一般)
研究期間 : 2014～2016
課題番号 : 26380397
研究分野 : 計量経済学, ファイナンス
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| 言語 |
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| 資源タイプ |
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| ジャンル |
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| 著者版フラグ |
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| 関連DOI |
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| アクセス条件 |
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| 最終更新日 |
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| 作成日 |
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| 所有者 |
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| 更新履歴 |
| Nov 2, 2017 | | 概要, フリーキーワード, 抄録, 著者 を変更 |
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| インデックス |
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| 関連アイテム |
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