| Item Type |
Article |
| ID |
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| Caption |
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| Full text |
KAKEN_19530285seika.pdf
| Type |
:application/pdf |
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:80.2 KB
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| Last updated |
:Jul 3, 2011 |
| Downloads |
: 1231 |
Total downloads since Jul 3, 2011 : 1231
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| Release Date |
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| Title |
| Title |
生命リスクのベイズ・モデリングと証券化
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| Kana |
セイメイ リスク ノ ベイズ・モデリング ト ショウケンカ
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| Romanization |
Seimei risuku no beizu moderingu to shokenka
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| Other Title |
| Title |
Bayesian modeling of life risk and its applications to securitization
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| Kana |
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| Romanization |
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| Creator |
| Name |
小暮, 厚之
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| Kana |
コグレ, アツユキ
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| Romanization |
Kogure, Atsuyuki
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| Affiliation |
慶應義塾大学・総合政策学部・教授
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| Affiliation (Translated) |
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| Role |
Research team head
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| Link |
科研費研究者番号 : 80178251
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| Edition |
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| Place |
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| Publisher |
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| Date |
| Issued (from:yyyy) |
2010
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| Issued (to:yyyy) |
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| Created (yyyy-mm-dd) |
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| Updated (yyyy-mm-dd) |
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| Captured (yyyy-mm-dd) |
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| Physical description |
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| Source Title |
| Name |
科学研究費補助金研究成果報告書
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| Name (Translated) |
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| Volume |
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| Issue |
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| Year |
2009
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| Month |
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| Start page |
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| End page |
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| ISSN |
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| ISBN |
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| DOI |
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| URI |
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| JaLCDOI |
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| NII Article ID |
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| Ichushi ID |
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| Other ID |
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| Doctoral dissertation |
| Dissertation Number |
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| Date of granted |
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| Degree name |
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| Degree grantor |
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| Abstract |
過去半世紀にわたり、全世界的に長寿化が進行している。その顕在化は特に高齢層において著しく、いわゆる長寿リスクが大きな問題となっている。この長寿リスクの資本市場への移転手段として、欧米を中心に長寿リスクの証券化商品である長寿債券が注目を集めている。本研究では、長寿リスク証券化のスキームについて、ベイズ法によるアプローチを用いてモデル推定、将来生存率の予測、長寿リスク評価および長寿債券の評価を一貫した枠組みで行う評価手法を提案し、数値例を用いてわが国データの下で長寿債券のプライシングを行った。
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| Table of contents |
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| Keyword |
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| NDC |
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| Note |
研究種目 : 基盤研究(C)
研究期間 : 2007～2009
課題番号 : 19530285
研究分野 : 社会科学
科研費の分科・細目 : 経済学・財政学・金融論
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| Language |
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| Type of resource |
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| Genre |
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| Text version |
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| Related DOI |
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| Access conditions |
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| Last modified date |
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| Creation date |
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| Registerd by |
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| History |
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| Index |
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| Related to |
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