| アイテムタイプ |
Article |
| ID |
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| プレビュー |
| 画像 |
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| キャプション |
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| 本文 |
KAKEN_19530186seika.pdf
| Type |
:application/pdf |
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| Last updated |
:Jul 3, 2011 |
| Downloads |
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| 本文公開日 |
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| タイトル |
| タイトル |
高頻度データによる金融証券市場の分散共分散構造の分析
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| カナ |
コウヒンド データ ニ ヨル キンユウ ショウケン シジョウ ノ ブンサン キョウブンサン コウゾウ ノ ブンセキ
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| ローマ字 |
Kohindo deta ni yoru kinyu shoken shijo no bunsan kyobunsan kozo no bunseki
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| 別タイトル |
| 名前 |
Analysis of covariance structure of the financial markets by use of high-frequency data
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| カナ |
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| ローマ字 |
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| 著者 |
| 名前 |
林, 高樹
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| カナ |
ハヤシ, タカキ
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| ローマ字 |
Hayashi, Takaki
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| 所属 |
慶應義塾大学・大学院経営管理研究科・教授
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| 所属(翻訳) |
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| 役割 |
Research team head
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| 外部リンク |
科研費研究者番号 : 80420826
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| 版 |
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| 出版地 |
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| 出版者 |
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| 日付 |
| 出版年(from:yyyy) |
2010
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| 出版年(to:yyyy) |
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| 作成日(yyyy-mm-dd) |
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| 更新日(yyyy-mm-dd) |
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| 記録日(yyyy-mm-dd) |
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| 形態 |
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| 上位タイトル |
| 名前 |
科学研究費補助金研究成果報告書
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| 翻訳 |
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| 巻 |
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| 号 |
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| 年 |
2009
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| 月 |
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| 開始ページ |
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| 終了ページ |
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| ISSN |
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| ISBN |
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| DOI |
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| URI |
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| JaLCDOI |
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| NII論文ID |
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| 医中誌ID |
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| その他ID |
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| 博士論文情報 |
| 学位授与番号 |
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| 学位授与年月日 |
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| 学位名 |
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| 学位授与機関 |
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| 抄録 |
この研究プロジェクトは、近年利用の進んでいる金融証券市場の高頻度データを用いることで、金融証券市場の分散共分散構造を精度良く計測するための方法論の研究調査を目的とした。研究代表者が東京大学吉田朋広教授と共同で提案している「HY推定量」の方法論を発展させ、実務への適用可能性を広げた。また、高頻度データの活用によるリスク管理技術の高度化に向けて、関連研究のサーベイを行うと伴に、代替的な市場リスク計測手法について新たな調査研究に着手した。
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| 目次 |
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| キーワード |
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| NDC |
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| 注記 |
研究種目 : 基盤研究(C)
研究期間 : 2007～2009
課題番号 : 19530186
研究分野 : 社会科学
科研費の分科・細目 : 経済学・経済統計学
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| 言語 |
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| 資源タイプ |
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| ジャンル |
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| 著者版フラグ |
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| 関連DOI |
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| アクセス条件 |
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| 最終更新日 |
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| 作成日 |
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| 所有者 |
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| 更新履歴 |
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| インデックス |
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| 関連アイテム |
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