慶應義塾大学学術情報リポジトリ（KOARA）KeiO Associated Repository of Academic resources

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KAKEN_19530186seika 　
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Release Date
　
Title
Title 高頻度データによる金融証券市場の分散共分散構造の分析 　
Kana コウヒンド データ ニ ヨル キンユウ ショウケン シジョウ ノ ブンサン キョウブンサン コウゾウ ノ ブンセキ 　
Romanization Kohindo deta ni yoru kinyu shoken shijo no bunsan kyobunsan kozo no bunseki 　
Other Title
Title Analysis of covariance structure of the financial markets by use of high-frequency data 　
Kana 　
Romanization 　
Creator
Name 林, 高樹 　
Kana ハヤシ, タカキ 　
Romanization Hayashi, Takaki 　
Affiliation 慶應義塾大学・大学院経営管理研究科・教授 　
Affiliation (Translated) 　
Role Research team head 　
Link 科研費研究者番号 : 80420826
Edition
　
Place
　
Publisher
Name 　
Kana 　
Romanization 　
Date
Issued (from:yyyy) 2010 　
Issued (to:yyyy) 　
Created (yyyy-mm-dd) 　
Updated (yyyy-mm-dd) 　
Captured (yyyy-mm-dd) 　
Physical description
1 pdf 　
Source Title
Name 科学研究費補助金研究成果報告書 　
Name (Translated) 　
Volume 　
Issue 　
Year 2009 　
Month 　
Start page 　
End page 　
ISSN
　
ISBN
　
DOI
URI
JaLCDOI
NII Article ID
　
Ichushi ID
　
Other ID
　
Doctoral dissertation
Dissertation Number 　
Date of granted 　
Degree name 　
Degree grantor 　
Abstract 
この研究プロジェクトは、近年利用の進んでいる金融証券市場の高頻度データを用いることで、金融証券市場の分散共分散構造を精度良く計測するための方法論の研究調査を目的とした。研究代表者が東京大学吉田朋広教授と共同で提案している「HY推定量」の方法論を発展させ、実務への適用可能性を広げた。また、高頻度データの活用によるリスク管理技術の高度化に向けて、関連研究のサーベイを行うと伴に、代替的な市場リスク計測手法について新たな調査研究に着手した。
　
Table of contents 

　		
        	       		

		

	

			
Keyword
							

			

             		        				高頻度データ
　
        	       		

		

						

				

			

             		        				金融工学
　
        	       		

		

						

				

			

             		        				リスク管理
　
        	       		

		

						

				

			

             		        				離散観測
　
        	       		

		

						

				

			

             		        				非同期性
　
        	       		

		

						

				

			

             		        				実現ボラティリティ
　
        	       		

		

						

				

			

             		        				拡散過程
　
        	       		

		

						

				

			

             		        				共分散
　
        	       		

		

	

			
NDC
							

			

             		        				
　
        	       		

		

	

			
Note
							

			

             		        				
研究種目 : 基盤研究(C)

研究期間 : 2007～2009

課題番号 : 19530186

研究分野 : 社会科学

科研費の分科・細目 : 経済学・経済統計学

　		
        	       		

		

	

			
Language
							

			

             		        				日本語
　
        	       		

		

	

			
Type of resource
							

			

             		        				text
　
        	       		

		

	

			
Genre
							

			

             		        				Research Paper
　
        	       		

		

	

			
Text version
							

			

             		        				publisher
　
        	       		

		

	

			
Related DOI
							

			

                                	

        	

		

	

			
Access conditions
							

			

             		        				

　		
        	       		

		

	

			
Last modified date
							

			

             		        				Jul 01, 2011 09:00:00
　
        	       		

		

	

			
Creation date
							

			

             		        				Jul 01, 2011 09:00:00
　
        	       		

		

	

			
Registerd by
							

			

             		        				

			

			mediacenter
							
				
				
				
				
					

		

　		
        	       		

		

	

			
History
							

			

             		        				　
        	       		

		

	

			
Index
							

			

             		        						

					

				 / Public / Grants-in-Aid for Scientific Research / Fiscal year 2009 / Japan Society for the Promotion of Science
									
					
						
						
					
					
							

				

		
	
　		
        	       		

		

	

			
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