慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)KeiO Associated Repository of Academic resources

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)

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Item Type Article
ID
KAKEN_19330070seika  
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KAKEN_19330070seika.pdf
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Release Date
 
Title
Title リスクプレミアムパズルと為替パズルの検討  
Kana リスク プレミアム パズル ト カワセ パズル ノ ケントウ  
Romanization Risuku puremiamu pazuru to kawase pazuru no kento  
Other Title
Title On the risk premium and exchange rate puzzles  
Kana  
Romanization  
Creator
Name 和田, 賢治  
Kana ワダ, ケンジ  
Romanization Wada, Kenji  
Affiliation 慶應義塾大学・商学部・教授  
Affiliation (Translated)  
Role Research team head  
Link 科研費研究者番号 : 30317325

Name Basu, Parantap  
Kana  
Romanization  
Affiliation Durham University, Department of Economics and Finance, Professor  
Affiliation (Translated)  
Role Research team member  
Link  

Name Barr, David  
Kana  
Romanization  
Affiliation Durham University, Business School, Professor  
Affiliation (Translated)  
Role Research team member  
Link  

Name Semenov, Andrei  
Kana  
Romanization  
Affiliation York University, Department of Economics, Assistant Professor  
Affiliation (Translated)  
Role Research team member  
Link  

Name 久保田, 敬一  
Kana クボタ, ケイイチ  
Romanization Kubota, Keiichi  
Affiliation 中央大学ビジネススクール・教授  
Affiliation (Translated)  
Role Research team member  
Link 科研費研究者番号 : 00120858

Name 徳永, 俊史  
Kana トクナガ, トシフミ  
Romanization Tokunaga, Toshifumi  
Affiliation 武蔵大学・経済学部・教授  
Affiliation (Translated)  
Role Research team member  
Link 科研費研究者番号 : 30329750
Edition
 
Place
 
Publisher
Name  
Kana  
Romanization  
Date
Issued (from:yyyy) 2010  
Issued (to:yyyy)  
Created (yyyy-mm-dd)  
Updated (yyyy-mm-dd)  
Captured (yyyy-mm-dd)  
Physical description
1 pdf  
Source Title
Name 科学研究費補助金研究成果報告書  
Name (Translated)  
Volume  
Issue  
Year 2009  
Month  
Start page  
End page  
ISSN
 
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII Article ID
 
Ichushi ID
 
Other ID
 
Doctoral dissertation
Dissertation Number  
Date of granted  
Degree name  
Degree grantor  
Abstract
この研究では株式と安全資産の収益率の差であるリスクプレミアムの平均値や2国間の為替レートの値が標準的なファイナンスのモデルでは説明できないパズルの解決を試みた。すべての状態に対する保険が存在しないモデルの一種を用い、そのモデルの中心的な変数である各消費者のクロスセクションの消費の対数値の分散に注目して、上記のパズルの解決法の一つを提唱した。またその基礎的研究として日本株式の収益率の実証分析を行った。
 
Table of contents

 
Keyword
CCAPM  

非完備市場  

家計調査  

CEX  

FES  

個人消費  

ヘッジできないリスク  
NDC
 
Note
研究種目 : 基盤研究(B)

研究期間 : 2007~2009

課題番号 : 19330070

研究分野 : 資産価格理論, マクロファイナンス

科研費の分科・細目 : 経済学 財政学・金融論
 
Language
日本語  
Type of resource
text  
Genre
Research Paper  
Text version
publisher  
131.113.194.249
Access conditions

 
Last modified date
Jul 01, 2011 09:00:00  
Creation date
Jul 01, 2011 09:00:00  
Registerd by
mediacenter
 
History
 
Index
/ Public / Grants-in-Aid for Scientific Research / Fiscal year 2009 / Japan Society for the Promotion of Science
 
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