| Item Type |
Article |
| ID |
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| Image |
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| Caption |
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| Full text |
KAKEN_19330070seika.pdf
| Type |
:application/pdf |
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:71.2 KB
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| Last updated |
:Jul 3, 2011 |
| Downloads |
: 992 |
Total downloads since Jul 3, 2011 : 992
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| Release Date |
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| Title |
| Title |
リスクプレミアムパズルと為替パズルの検討
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| Kana |
リスク プレミアム パズル ト カワセ パズル ノ ケントウ
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| Romanization |
Risuku puremiamu pazuru to kawase pazuru no kento
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| Other Title |
| Title |
On the risk premium and exchange rate puzzles
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| Kana |
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| Romanization |
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| Creator |
| Name |
和田, 賢治
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| Kana |
ワダ, ケンジ
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| Romanization |
Wada, Kenji
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| Affiliation |
慶應義塾大学・商学部・教授
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| Affiliation (Translated) |
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| Role |
Research team head
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| Link |
科研費研究者番号 : 30317325
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| Name |
Basu, Parantap
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| Kana |
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| Romanization |
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| Affiliation |
Durham University, Department of Economics and Finance, Professor
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| Affiliation (Translated) |
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| Role |
Research team member
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| Link |
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| Name |
Barr, David
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| Kana |
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| Romanization |
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| Affiliation |
Durham University, Business School, Professor
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| Affiliation (Translated) |
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| Role |
Research team member
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| Link |
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| Name |
Semenov, Andrei
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| Kana |
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| Romanization |
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| Affiliation |
York University, Department of Economics, Assistant Professor
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| Affiliation (Translated) |
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| Role |
Research team member
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| Link |
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| Name |
久保田, 敬一
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| Kana |
クボタ, ケイイチ
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| Romanization |
Kubota, Keiichi
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| Affiliation |
中央大学ビジネススクール・教授
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| Affiliation (Translated) |
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| Role |
Research team member
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| Link |
科研費研究者番号 : 00120858
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| Name |
徳永, 俊史
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| Kana |
トクナガ, トシフミ
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| Romanization |
Tokunaga, Toshifumi
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| Affiliation |
武蔵大学・経済学部・教授
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| Affiliation (Translated) |
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| Role |
Research team member
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| Link |
科研費研究者番号 : 30329750
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| Edition |
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| Place |
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| Publisher |
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| Date |
| Issued (from:yyyy) |
2010
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| Issued (to:yyyy) |
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| Created (yyyy-mm-dd) |
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| Updated (yyyy-mm-dd) |
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| Captured (yyyy-mm-dd) |
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| Physical description |
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| Source Title |
| Name |
科学研究費補助金研究成果報告書
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| Name (Translated) |
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| Volume |
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| Issue |
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| Year |
2009
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| Month |
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| Start page |
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| End page |
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| ISSN |
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| ISBN |
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| DOI |
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| URI |
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| JaLCDOI |
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| NII Article ID |
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| Ichushi ID |
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| Other ID |
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| Doctoral dissertation |
| Dissertation Number |
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| Date of granted |
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| Degree name |
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| Degree grantor |
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| Abstract |
この研究では株式と安全資産の収益率の差であるリスクプレミアムの平均値や2国間の為替レートの値が標準的なファイナンスのモデルでは説明できないパズルの解決を試みた。すべての状態に対する保険が存在しないモデルの一種を用い、そのモデルの中心的な変数である各消費者のクロスセクションの消費の対数値の分散に注目して、上記のパズルの解決法の一つを提唱した。またその基礎的研究として日本株式の収益率の実証分析を行った。
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| Table of contents |
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| Keyword |
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| NDC |
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| Note |
研究種目 : 基盤研究(B)
研究期間 : 2007～2009
課題番号 : 19330070
研究分野 : 資産価格理論, マクロファイナンス
科研費の分科・細目 : 経済学 財政学･金融論
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| Language |
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| Type of resource |
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| Genre |
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| Text version |
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| 131.113.194.249 |
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| Access conditions |
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| Last modified date |
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| Creation date |
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| Registerd by |
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| History |
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| Index |
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| Related to |
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