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KAKEN_17K03709seika  
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Release Date
 
Title
Title バンドスペクトラル回帰分析を用いた為替レートと実体経済変数の関係に関する研究  
Kana バンド スペクトラル カイキ ブンセキ オ モチイタ カワセ レート ト ジッタイ ケイザイ ヘンスウ ノ カンケイ ニ カンスル ケンキュウ  
Romanization Bando supekutoraru kaiki bunseki o mochiita kawase rēto to jittai keizai hensū no kankei ni kansuru kenkyū  
Other Title
Title A study on the relationship between foreign exchange rates and macroeconomy with band spectral regression  
Kana  
Romanization  
Creator
Name 和田, 龍磨  
Kana ワダ, タツマ  
Romanization Wada, Tatsuma  
Affiliation 慶應義塾大学・総合政策学部 (藤沢) ・教授  
Affiliation (Translated)  
Role Research team head  
Link 科研費研究者番号 : 20756580
Edition
 
Place
 
Publisher
Name  
Kana  
Romanization  
Date
Issued (from:yyyy) 2021  
Issued (to:yyyy)  
Created (yyyy-mm-dd)  
Updated (yyyy-mm-dd)  
Captured (yyyy-mm-dd)  
Physical description
1 pdf  
Source Title
Name 科学研究費補助金研究成果報告書  
Name (Translated)  
Volume  
Issue  
Year 2020  
Month  
Start page  
End page  
ISSN
 
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII Article ID
 
Ichushi ID
 
Other ID
 
Doctoral dissertation
Dissertation Number  
Date of granted  
Degree name  
Degree grantor  
Abstract
為替レートと実体経済が緊密な関係を持っているのかという問題について、特に将来為替レート予測という観点から周波数領域での回帰分析であるバンドスぺクトラル回帰を用いて、特定の周期あるいは期間における為替レートと実体経済の関係を探った。バンドスぺクトラル回帰を用いた場合には、特にビジネスサイクル周波数帯といわれる周波数帯が予測においては非常に重要であること、そして6か月以上先の予測においては、実体経済の変数を多く取り込んだテイラールールを考慮したモデルよりも、購買力平価に基づくモデルが、ベンチマークモデルであるランダムウォークモデルよりも将来為替レートの予測精度が統計的に有意に高いことが分かった。
I investigate whether foreign exchange rates have a significant relationship with macroeconomic variables. In particular, I look at the predictability of foreign exchange rates using the frequency domain and band spectral regression to see whether such a relationship exists. I find that utilizing the business cycle frequencies improves the forecasting power of the forecasting models. When the exchange rate of 6 or more months ahead is considered, a model based on purchasing power parity (PPP) outperforms the so-called Taylor rule based model. The PPP based model provides smaller forecasting errors than does the benchmark, random walk model. Such differences in the forecasting errors are found to be statistically significant.
 
Table of contents

 
Keyword
バンドスぺクトラル回帰  

周波数領域  

為替レート予測  

LASSO  
NDC
 
Note
研究種目 : 基盤研究 (C) (一般)
研究期間 : 2017~2020
課題番号 : 17K03709
研究分野 : 計量経済学、国際経済学
 
Language
日本語  

英語  
Type of resource
text  
Genre
Research Paper  
Text version
publisher  
Related DOI
Access conditions

 
Last modified date
May 17, 2022 13:20:29  
Creation date
May 17, 2022 13:20:29  
Registerd by
mediacenter
 
History
May 17, 2022    インデックス を変更
 
Index
/ Public / Grants-in-Aid for Scientific Research / Fiscal year 2020 / Japan Society for the Promotion of Science
 
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