慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)KeiO Associated Repository of Academic resources

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KAKEN_15K03549seika  
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Release Date
 
Title
Title 量的緩和政策と金融市場  
Kana リョウテキ カンワ セイサク ト キンユウ シジョウ  
Romanization Ryōteki kanwa seisaku to kinyū shijō  
Other Title
Title Quantitative easing and financial markets  
Kana  
Romanization  
Creator
Name 和田, 賢治  
Kana ワダ, ケンジ  
Romanization Wada, Kenji  
Affiliation 慶應義塾大学・商学部・教授  
Affiliation (Translated)  
Role Research team head  
Link 科研費研究者番号 : 30317325

Name Basu, Parantap  
Kana  
Romanization  
Affiliation Durham University, Business School, Professor  
Affiliation (Translated)  
Role Research team member  
Link  
Edition
 
Place
 
Publisher
Name  
Kana  
Romanization  
Date
Issued (from:yyyy) 2018  
Issued (to:yyyy)  
Created (yyyy-mm-dd)  
Updated (yyyy-mm-dd)  
Captured (yyyy-mm-dd)  
Physical description
1 pdf  
Source Title
Name 科学研究費補助金研究成果報告書  
Name (Translated)  
Volume  
Issue  
Year 2017  
Month  
Start page  
End page  
ISSN
 
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII Article ID
 
Ichushi ID
 
Other ID
 
Doctoral dissertation
Dissertation Number  
Date of granted  
Degree name  
Degree grantor  
Abstract
当研究では, 家計, 3種類の企業, 金融機関, 中央銀行, 政府が存在する中規模の動的・確率的一般均衡モデルを構築し, 日本銀行の様々な金融政策が実体経済及び債券市場に与える影響の分析を行った。理論的貢献は, 債券を割引債ではなくクーポン債としてモデル化した事, 日本銀行と金融機関の予算制約式を, 債券の売買を通して明示的に結びつけた事, 日本銀行と政府を, 仮想的な配当を通して明示的に結びつけた事, 近年の日本銀行のイールドカーブコントロール政策まで含めて分析した事である。実証的貢献は, 伝統的金利政策, 量的緩和政策に加え, 超過準備金への金利政策の影響まで考察し分散分解及びインパルス反応関数分析を行った事である。
In this project I have constructed a medium scale DSGE model that considers the behavior of households, three types of firms, financial institutions, the central bank and the government. The theoretical contributions of this project is to 1) model government bond explicitly as a coupon bond, 2) link the budget constraint of the central bank and financial institutions through the government bond, 3) link the budget constraint of the central bank and the government through the hypothetical dividend between them and 4) analyze the effect of monetary policies of Bank of Japan including the recent yield curve control. The empirical contribution of this project is to analyze the effect of not only the traditional Taylor rule type interest rate policy and quantitative easing policy but also the recent interest rate on excess reserve policy on real economy and bond markets through the variance decomposition and impulse response analysis.
 
Table of contents

 
Keyword
日本銀行  

国債イールド  

量的質的緩和  

マイナス金利  

イールドカーブコントロール  

DSGE  

インパルス反応関数  
NDC
 
Note
研究種目 : 基盤研究(C)(一般)
研究期間 : 2015~2017
課題番号 : 15K03549
研究分野 : 経済学
 
Language
日本語  

英語  
Type of resource
text  
Genre
Research Paper  
Text version
publisher  
Related DOI
Access conditions

 
Last modified date
Nov 12, 2018 15:24:16  
Creation date
Nov 12, 2018 15:24:16  
Registerd by
mediacenter
 
History
Nov 12, 2018    インデックス を変更
 
Index
/ Public / Grants-in-Aid for Scientific Research / Fiscal year 2017 / Japan Society for the Promotion of Science
 
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