| Item Type |
Article |
| ID |
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| Caption |
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| Full text |
KAKEN_15K01201seika.pdf
| Type |
:application/pdf |
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:649.0 KB
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| Last updated |
:Jul 30, 2019 |
| Downloads |
: 494 |
Total downloads since Jul 30, 2019 : 494
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| Release Date |
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| Title |
| Title |
実務への適用を意識した資産運用のための最適リバランス戦略モデルに関する研究
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| Kana |
ジツム エノ テキヨウ オ イシキシタ シサン ウンヨウ ノ タメ ノ サイテキ リバランス センリャク モデル ニ カンスル ケンキュウ
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| Romanization |
Jitsumu eno tekiyō o ishikishita shisan unyō no tame no saiteki ribaransu senryaku moderu ni kansuru kenkyū
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| Other Title |
| Title |
Practical asset management model for optimal rebalancing strategy
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| Kana |
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| Romanization |
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| Creator |
| Name |
枇々木, 規雄
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| Kana |
ヒビキ, ノリオ
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| Romanization |
Hibiki, Norio
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| Affiliation |
慶應義塾大学・理工学部・教授
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| Affiliation (Translated) |
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| Role |
Research team head
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| Link |
科研費研究者番号 : 30245609
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| Name |
今井, 潤一
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| Kana |
イマイ, ジュンイチ
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| Romanization |
Imai, Junichi
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| Affiliation |
慶應義塾大学・理工学部・准教授
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| Affiliation (Translated) |
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| Role |
Research team member
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| Link |
科研費研究者番号 : 10293078
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| Name |
山本, 零
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| Kana |
ヤマモト, レイ
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| Romanization |
Yamamoto, Rei
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| Affiliation |
武蔵大学・経済学部・准教授
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| Affiliation (Translated) |
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| Role |
Research team member
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| Link |
科研費研究者番号 : 40756376
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| Edition |
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| Place |
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| Publisher |
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| Date |
| Issued (from:yyyy) |
2018
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| Issued (to:yyyy) |
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| Created (yyyy-mm-dd) |
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| Updated (yyyy-mm-dd) |
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| Captured (yyyy-mm-dd) |
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| Physical description |
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| Source Title |
| Name |
科学研究費補助金研究成果報告書
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| Name (Translated) |
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| Volume |
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| Issue |
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| Year |
2017
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| Month |
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| Start page |
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| End page |
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| ISSN |
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| ISBN |
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| DOI |
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| URI |
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| JaLCDOI |
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| NII Article ID |
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| Ichushi ID |
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| Other ID |
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| Doctoral dissertation |
| Dissertation Number |
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| Date of granted |
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| Degree name |
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| Degree grantor |
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| Abstract |
本研究では実務への適用を意識し, 最適資産配分戦略, リタイアメント・プランニング, 株式の最適執行戦略に対する多期間最適化モデル, 最適ペアトレード戦略のための最適リバランスモデルを構築し, 分析を行った。また, これらに用いることができるフォワード・ルッキングな収益率を推定するために, Ross(2015)のリカバリー定理およびJensenら(2017)の一般化リカバリー定理をもとにインプライド分布をリスク調整して, その実分布を安定的に推定する方法に関する研究を行った。
In this paper, we formulate the practical models for optimal asset allocation, retirement planning, optimal execution strategy of stocks, and optimal pair trading strategy, respectively. We examine the numerical examples for above-mentioned models. We estimate the implied distribution in order to estimate forward looking distribution, and develop the method of estimating the real world distribution stably, through the risk adjustment based on the Ross recovery theorem(2015) and the generalized recovery theorem by Jensen et al.(2017).
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| Table of contents |
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| Keyword |
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| NDC |
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| Note |
研究種目 : 基盤研究(C)(一般)
研究期間 : 2015～2017
課題番号 : 15K01201
研究分野 : 金融工学
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| Language |
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| Type of resource |
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| Genre |
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| Text version |
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| Related DOI |
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| Access conditions |
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| Last modified date |
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| Creation date |
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| Registerd by |
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| History |
| Nov 12, 2018 | | インデックス を変更 |
| Jul 30, 2019 | | 出版地 場所,出版者 名前,出版者 カナ,出版者 ローマ字,日付 出版年(from:yyyy),日付 出版年(to:yyyy),日付 作成日(yyyy-mm-dd),日付 更新日(yyyy-mm-dd),日付 記録日(yyyy-mm-dd),形態,上位タイトル 名前,上位タイトル 翻訳,上位タイトル 号,上位タイトル 年 を変更 |
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| Index |
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