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BA76859882-00000060-0001  
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本文公開日
 
タイトル
タイトル 動的投資決定のための多期間ポートフォリオ最適化モデル : ヒューマンセキュリティへの基盤研究  
カナ ドウテキ トウシ ケッテイ ノ タメ ノ タキカン ポートフォリオ サイテキカ モデル : ヒューマン セキュリティ エノ キバン ケンキュウ  
ローマ字 Dōteki tōshi kettei no tame no takikan pōtoforio saitekika moderu : hyūman sekyuriti eno kiban kenkyū  
別タイトル
名前  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 枇々木, 規雄  
カナ ヒビキ, ノリオ  
ローマ字 Hibiki, Norio  
所属 慶應義塾大学理工学部管理工学科  
所属(翻訳)  
役割  
外部リンク  
 
出版地
[藤沢]  
出版者
名前 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科  
カナ ケイオウ ギジュク ダイガク ダイガクイン セイサク・メディア ケンキュウカ  
ローマ字 Keiō gijuku daigaku daigakuin seisaku media kenkyūka  
日付
出版年(from:yyyy) 2005  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
42 p.  
上位タイトル
名前 総合政策学ワーキングペーパーシリーズ  
翻訳 Policy and governance working paper series  
 
60  
 
 
開始ページ  
終了ページ  
ISSN
13488317  
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
年金基金などの長期的な資金運用を行う投資家にとって、様々な実務制約のもとで、不確実性を考慮した動的投資政策の決定を明示的にモデル化するためには、多期間モデルを構築する必要がある。本論文では、入力データとしてモンテカルロ・シミュレーションにより生成されたデータを用いつつ、条件付き意思決定を行うことができる多期間確率計画モデルである混合型モデルの一般的な構築方法を再検討し、数値実験によってその特徴を明らかにする。まずはじめに、投資量関数を用いたモデルの定式化を示し、様々な投資戦略を記述できることを示す。次に条件付き意思決定を行うために必要な拡張決定ツリーの生成方法として2つの方法を比較する。これらの定式化および結果を用いて、①分岐数の違いによる比較、②経路数の違いによる比較、③サンプリング・エラーの検討を行い、モデルの特徴を分析する。さらに、基本ケース、相関ケースの2種類の基本統計量を用いて生成したシナリオのもとで、3つの取引戦略(投資量決定戦略、投資額決定戦略、投資比率決定戦略)を比較し、戦略の違いによる最適解の特徴を検討する。
 
目次

 
キーワード
資産運用  

多期間最適化  

確率計画モデル  

モンテカルロ・シミュレーション  
NDC
 
注記
21世紀COEプログラム「日本・アジアにおける総合政策学先導拠点」
 
言語
日本語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Technical Report  
著者版フラグ
publisher  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
Jul 12, 2022 12:49:50  
作成日
Jul 12, 2022 12:49:50  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
Jul 12, 2022    インデックス を変更
 
インデックス
/ Public / 湘南藤沢 / 総合政策学ワーキングペーパーシリーズ / No.1-150
 
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