慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)KeiO Associated Repository of Academic resources

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AN00234610-20180101-0171  
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Release Date
 
Title
Title 連続時間再帰的ダイナミック・プログラミング理論の構築に向けて : 「レ・プレリュード」  
Kana レンゾク ジカン サイキテキ ダイナミック・プログラミング リロン ノ コウチク ニ ムケテ : 「レ・プレリュード」  
Romanization Renzoku jikan saikiteki dainamikku puroguramingu riron no kochiku ni mukete : "re pureryudo"  
Other Title
Title Toward a theory of dynamic programming for recursive objective functions in continuous time models : "Les Préludes"  
Kana  
Romanization  
Creator
Name 尾崎, 裕之  
Kana オザキ, ヒロユキ  
Romanization Ozaki, Hiroyuki  
Affiliation 慶應義塾大学経済学部  
Affiliation (Translated) Faculty of Economics, Keio University  
Role  
Link  
Edition
 
Place
東京  
Publisher
Name 慶應義塾経済学会  
Kana ケイオウ ギジュク ケイザイ ガッカイ  
Romanization Keio gijuku keizai gakkai  
Date
Issued (from:yyyy) 2018  
Issued (to:yyyy)  
Created (yyyy-mm-dd)  
Updated (yyyy-mm-dd)  
Captured (yyyy-mm-dd)  
Physical description
 
Source Title
Name 三田学会雑誌  
Name (Translated) Mita journal of economics  
Volume 110  
Issue 4  
Year 2018  
Month 1  
Start page 531(171)  
End page 540(180)  
ISSN
00266760  
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
10.14991/001.20180101-0171
NII Article ID
 
Ichushi ID
 
Other ID
 
Doctoral dissertation
Dissertation Number  
Date of granted  
Degree name  
Degree grantor  
Abstract
本稿では, 連続時間モデルにおける動学的最適化問題を取り上げる。特に, 再帰的効用関数(再帰的目的関数)を用いたモデルにダイナミック・プログラミングと呼ばれる手法を適用するために必要となる数学的な仮定についての検討を行う。効用関数と生産関数に対する「上収束」「下収束」と名付けた仮定が重要であることが主張されるが, これは連続時間モデルにおける全く新しい仮定である。本稿は, この仮定のもとで展開される壮大なリサーチ・プロジェクトの序章となるであろう。
This paper considers continuous-time infinite-horizon dynamic optimization problems, where the objective functions are recursive rather than time-separable. We propose a new assumption called upper convergence, imposed jointly on the felicity function and the production function. Under the assumption of upper convergence, we prove the value function exists and it is a unique solution to Bellman's equation.
 
Table of contents

 
Keyword
動的計画法  

価値関数  

ベルマン方程式  

再帰的効用関数  

上収束  

dynamic programming  

value function  

Bellman's equation  

recursive utility function  

upper convergence  
NDC
 
Note
特集 : 経済学の本質としての数学
 
Language
日本語  

英語  
Type of resource
text  
Genre
Journal Article  
Text version
publisher  
131.113.194.249
Access conditions

 
Last modified date
Oct 27, 2021 13:19:27  
Creation date
Apr 09, 2018 17:05:41  
Registerd by
mediacenter
 
History
Apr 9, 2018    インデックス を変更
Jan 7, 2019    本文,版,抄録 内容 を変更
Oct 27, 2021    JaLCDOI を変更
 
Index
/ Public / Faculty of Economics / Mita journal of economics / 110 (2017) / 110(4) 201801
 
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