慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)KeiO Associated Repository of Academic resources

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AN00234610-20120701-0091  
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Title
Title ショートフォールリスク測度とその表現  
Kana ショートフォール リスク ソクド ト ソノ ヒョウゲン  
Romanization Shotoforu risuku sokudo to sono hyogen  
Other Title
Title Shortfall risk measure and its representation results  
Kana  
Romanization  
Creator
Name 新井, 拓児  
Kana アライ, タクジ  
Romanization Arai, Takuji  
Affiliation 慶應義塾大学経済学部准教授  
Affiliation (Translated)  
Role  
Link  
Edition
publisher  
Place
東京  
Publisher
Name 慶應義塾経済学会  
Kana ケイオウ ギジュク ケイザイ ガッカイ  
Romanization Keio gijuku keizai gakkai  
Date
Issued (from:yyyy) 2012  
Issued (to:yyyy)  
Created (yyyy-mm-dd)  
Updated (yyyy-mm-dd)  
Captured (yyyy-mm-dd)  
Physical description
 
Source Title
Name 三田学会雑誌  
Name (Translated) Keio journal of economics  
Volume 105  
Issue 2  
Year 2012  
Month 7  
Start page 199(91)  
End page 215(107)  
ISSN
00266760  
ISBN
 
DOI
URI
 
JaLCDOI
10.14991/001.20120701-0091
NII Article ID
 
Ichushi ID
 
Other ID
 
Doctoral dissertation
Dissertation Number  
Date of granted  
Degree name  
Degree grantor  
Abstract
ショートフォールリスク測度の意味と数学的背景を概説し, ロバスト表現定理の導出を, ポートフォリオ制約がない場合と凸錘制約がある場合について行う。ショートフォールリスク測度とは, 条件付き請求権のヘッジと価格付けに関連した凸リスク測度である。さらに凸リスク測度とは, 確率変数のクラスの上に定義された移動不変性を持つ単調凸汎関数であり, 金融資産の将来価値のリスクを計量するために用いられる。
We give an outline of the financial meaning and mathematical background of shortfall risk measures; and discuss its robust representation results for models without constraints and with convex constraints. 
Now, a shortfall risk measure is a convex risk measure related to hedging and pricing for contingent claims. 
In addition, a convex risk measure is a monotone cash-invariant convex functional on a certain class of random variables; and is used for quantifying risk related to future value of financial assets.
 
Table of contents

 
Keyword
数理ファイナンス  

無裁定価格理論  

凸リスク測度  

ショートフォール  

Orlicz空間  
NDC
 
Note
論説
 
Language
日本語  
Type of resource
text  
Genre
Journal Article  
Text version
 
Full text URI
 
Access conditions

 
Last modified date
Nov 02, 2021 10:20:41  
Creation date
Nov 06, 2012 09:00:00  
Registerd by
mediacenter
 
History
Jun 6, 2014    フリーキーワード, 本文 を変更
Jul 31, 2015    抄録, 版, 本文 を変更
Nov 2, 2021    JaLCDOI を変更
 
Index
/ Public / Faculty of Economics / Mita journal of economics / 105 (2012) / 105(2) 201207
 
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