| アイテムタイプ |
Article |
| ID |
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| プレビュー |
| 画像 |
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| キャプション |
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| 本文 |
AN00234610-20120701-0091.pdf
| Type |
:application/pdf |
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| Size |
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| Last updated |
:Nov 2, 2021 |
| Downloads |
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| 本文公開日 |
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| タイトル |
| タイトル |
ショートフォールリスク測度とその表現
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| カナ |
ショートフォール リスク ソクド ト ソノ ヒョウゲン
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| ローマ字 |
Shotoforu risuku sokudo to sono hyogen
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| 別タイトル |
| 名前 |
Shortfall risk measure and its representation results
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| カナ |
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| ローマ字 |
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| 著者 |
| 名前 |
新井, 拓児
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| カナ |
アライ, タクジ
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| ローマ字 |
Arai, Takuji
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| 所属 |
慶應義塾大学経済学部准教授
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| 所属(翻訳) |
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| 役割 |
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| 外部リンク |
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| 版 |
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| 出版地 |
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| 出版者 |
| 名前 |
慶應義塾経済学会
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| カナ |
ケイオウ ギジュク ケイザイ ガッカイ
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| ローマ字 |
Keio gijuku keizai gakkai
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| 日付 |
| 出版年(from:yyyy) |
2012
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| 出版年(to:yyyy) |
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| 作成日(yyyy-mm-dd) |
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| 更新日(yyyy-mm-dd) |
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| 記録日(yyyy-mm-dd) |
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| 形態 |
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| 上位タイトル |
| 名前 |
三田学会雑誌
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| 翻訳 |
Keio journal of economics
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| 巻 |
105
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| 号 |
2
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| 年 |
2012
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| 月 |
7
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| 開始ページ |
199(91)
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| 終了ページ |
215(107)
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| ISSN |
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| ISBN |
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| DOI |
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| URI |
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| JaLCDOI |
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| NII論文ID |
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| 医中誌ID |
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| その他ID |
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| 博士論文情報 |
| 学位授与番号 |
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| 学位授与年月日 |
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| 学位名 |
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| 学位授与機関 |
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| 抄録 |
ショートフォールリスク測度の意味と数学的背景を概説し, ロバスト表現定理の導出を, ポートフォリオ制約がない場合と凸錘制約がある場合について行う。ショートフォールリスク測度とは, 条件付き請求権のヘッジと価格付けに関連した凸リスク測度である。さらに凸リスク測度とは, 確率変数のクラスの上に定義された移動不変性を持つ単調凸汎関数であり, 金融資産の将来価値のリスクを計量するために用いられる。
We give an outline of the financial meaning and mathematical background of shortfall risk measures; and discuss its robust representation results for models without constraints and with convex constraints.
Now, a shortfall risk measure is a convex risk measure related to hedging and pricing for contingent claims.
In addition, a convex risk measure is a monotone cash-invariant convex functional on a certain class of random variables; and is used for quantifying risk related to future value of financial assets.
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| 目次 |
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| キーワード |
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| NDC |
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| 注記 |
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| 言語 |
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| 資源タイプ |
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| ジャンル |
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| 著者版フラグ |
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| 関連DOI |
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| アクセス条件 |
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| 最終更新日 |
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| 作成日 |
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| 所有者 |
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| 更新履歴 |
| Jun 6, 2014 | | フリーキーワード, 本文 を変更 |
| Jul 31, 2015 | | 抄録, 版, 本文 を変更 |
| Nov 2, 2021 | | JaLCDOI を変更 |
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| インデックス |
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| 関連アイテム |
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