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AN00234610-20120701-0091  
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タイトル
タイトル ショートフォールリスク測度とその表現  
カナ ショートフォール リスク ソクド ト ソノ ヒョウゲン  
ローマ字 Shotoforu risuku sokudo to sono hyogen  
別タイトル
名前 Shortfall risk measure and its representation results  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 新井, 拓児  
カナ アライ, タクジ  
ローマ字 Arai, Takuji  
所属 慶應義塾大学経済学部准教授  
所属(翻訳)  
役割  
外部リンク  
publisher  
出版地
東京  
出版者
名前 慶應義塾経済学会  
カナ ケイオウ ギジュク ケイザイ ガッカイ  
ローマ字 Keio gijuku keizai gakkai  
日付
出版年(from:yyyy) 2012  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
 
上位タイトル
名前 三田学会雑誌  
翻訳 Keio journal of economics  
105  
2  
2012  
7  
開始ページ 199(91)  
終了ページ 215(107)  
ISSN
00266760  
ISBN
 
DOI
URI
 
JaLCDOI
10.14991/001.20120701-0091
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
ショートフォールリスク測度の意味と数学的背景を概説し, ロバスト表現定理の導出を, ポートフォリオ制約がない場合と凸錘制約がある場合について行う。ショートフォールリスク測度とは, 条件付き請求権のヘッジと価格付けに関連した凸リスク測度である。さらに凸リスク測度とは, 確率変数のクラスの上に定義された移動不変性を持つ単調凸汎関数であり, 金融資産の将来価値のリスクを計量するために用いられる。
We give an outline of the financial meaning and mathematical background of shortfall risk measures; and discuss its robust representation results for models without constraints and with convex constraints. 
Now, a shortfall risk measure is a convex risk measure related to hedging and pricing for contingent claims. 
In addition, a convex risk measure is a monotone cash-invariant convex functional on a certain class of random variables; and is used for quantifying risk related to future value of financial assets.
 
目次

 
キーワード
数理ファイナンス  

無裁定価格理論  

凸リスク測度  

ショートフォール  

Orlicz空間  
NDC
 
注記
論説
 
言語
日本語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Journal Article  
著者版フラグ
 
本文URI
 
アクセス条件

 
最終更新日
Nov 02, 2021 10:20:41  
作成日
Nov 06, 2012 09:00:00  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
Jun 6, 2014    フリーキーワード, 本文 を変更
Jul 31, 2015    抄録, 版, 本文 を変更
Nov 2, 2021    JaLCDOI を変更
 
インデックス
/ Public / 経済学部 / 三田学会雑誌 / 105 (2012) / 105(2) 201207
 
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