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AA10715861-00000178-0001  
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本文公開日
 
タイトル
タイトル Finite-population inference via GMM estimator  
カナ  
ローマ字  
別タイトル
名前  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 Kakehi, Haruo  
カナ  
ローマ字  
所属 慶應義塾大学大学院経済学研究科  
所属(翻訳) Graduate School of Economics, Keio University  
役割  
外部リンク  

名前 大津, 泰介  
カナ オオツ, タイスケ  
ローマ字 Otsu, Taisuke  
所属 Department of Economics, London School of Economics; 慶應義塾大学産業研究所  
所属(翻訳) Keio Economic Observatory  
役割  
外部リンク  
 
出版地
Tokyo  
出版者
名前 Keio Economic Observatory Sangyo Kenkyujo  
カナ  
ローマ字  
日付
出版年(from:yyyy) 2024  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
11 p.  
上位タイトル
名前 KEO discussion paper  
翻訳  
 
178  
2024  
3  
開始ページ  
終了ページ  
ISSN
 
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
10.14991/004.00000178-0001
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
Since the seminal works by Abadie et al. (2014, 2020), there has been considerable attention on finite-population inference for various econometric problems. This paper extends the finite-population asymptotic approach to the generalized method of moments (GMM) estimator for overidentified moment condition models. A motivating setup is the situation where researchers have auxiliary information on some population moments. Under the finite-population asymptotics, we study asymptotic properties of the GMM estimator, propose asymptotically conservative variance estimators, and discuss how to select the GMM weight matrix. A simulation study based on real data for entrepreneurship training and incubation programs illustrate usefulness of the proposed method.
 
目次

 
キーワード
 
NDC
 
注記

 
言語
英語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Technical Report  
著者版フラグ
publisher  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
Mar 14, 2024 13:23:23  
作成日
Mar 14, 2024 13:17:00  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
Mar 14, 2024    インデックス を変更
Mar 14, 2024    著者 名前,著者 カナ,著者 ローマ字,著者 所属,著者 所属(翻訳),著者 役割,著者 外部リンク を変更
 
インデックス
/ Public / 産業研究所 / KEO discussion paper / 101-102, 104-108, 110-119, 121-144, 147-149, 152, 155-156, 158-162, 164-168, 170, 173, 175, 177-179, 181
 
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