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AA00260492-20130000-0069  
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本文公開日
 
タイトル
タイトル A survey on the estimation of CCAPMs via moment restrictions : the case of Japan  
カナ  
ローマ字  
別タイトル
名前  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 野田, 顕彦  
カナ ノダ, アキヒコ  
ローマ字 Noda, Akihiko  
所属 和歌山大学; 慶應義塾大学産業研究所  
所属(翻訳) Faculty of Economics, Wakayama University; Keio Economic Observatory, Keio University  
役割  
外部リンク  
 
出版地
Tokyo  
出版者
名前 Keio Economic Society, Keio University  
カナ  
ローマ字  
日付
出版年(from:yyyy) 2013  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
 
上位タイトル
名前 Keio economic studies  
翻訳  
49  
 
2013  
 
開始ページ 69  
終了ページ 91  
ISSN
00229709  
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
The purpose of this paper is to provide brief review of estimation methods for the standard consumption-based asset pricing model (CCAPM) and some of its serious empirical problems, namely, the two puzzles in the Japanese financial market. First, we introduce Hansen's (1982) generalized method of moments (GMM) estimator for estimating the parameter of the standard CCAPM. Second, we show the superiority of alternative GMM estimator, generalized empirical likelihood (GEL), by measuring the difference of the higher order bias on the standard CCAPM and indicate the GEL estimator suggest a possibility for solving the puzzles. Last, we suggest a few methods to examine the standard CCAPM for future research.
 
目次

 
キーワード
GMM  

GEL  

CCAPM  

Equity Premium Puzzle  

Risk-free Rate Puzzle.  
NDC
 
注記

 
言語
英語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Journal Article  
著者版フラグ
publisher  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
Aug 29, 2013 09:00:00  
作成日
Aug 29, 2013 09:00:00  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
 
インデックス
/ Public / 経済学部 / Keio economic studies / 49 (2013)
 
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