アイテムタイプ |
Article |
ID |
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プレビュー |
画像 |
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キャプション |
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本文 |
AA00260492-20000001-0053.pdf
Type |
:application/pdf |
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Size |
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Last updated |
:Dec 26, 2009 |
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本文公開日 |
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タイトル |
タイトル |
ARBITRAGE, HEDGING, SPECULATION AND THE PRICING OF CRUDE OIL FUTURES CONTRACTS
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カナ |
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ローマ字 |
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別タイトル |
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著者 |
名前 |
MOOSA, Imad A.
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カナ |
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ローマ字 |
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所属 |
Department of Economics and Finance, La Trobe University
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所属(翻訳) |
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役割 |
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外部リンク |
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版 |
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出版地 |
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出版者 |
名前 |
Keio Economic Society, Keio University
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カナ |
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ローマ字 |
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日付 |
出版年(from:yyyy) |
2000
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出版年(to:yyyy) |
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作成日(yyyy-mm-dd) |
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更新日(yyyy-mm-dd) |
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記録日(yyyy-mm-dd) |
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形態 |
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上位タイトル |
名前 |
Keio economic studies
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翻訳 |
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巻 |
37
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号 |
1
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年 |
2000
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月 |
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開始ページ |
53
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終了ページ |
61
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ISSN |
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ISBN |
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DOI |
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URI |
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JaLCDOI |
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NII論文ID |
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医中誌ID |
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その他ID |
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博士論文情報 |
学位授与番号 |
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学位授与年月日 |
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学位名 |
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学位授与機関 |
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抄録 |
A model is presented to explain the determination of commodity futures prices in terms of the activities of arbitrageurs and speculators. The model is tested for various maturities using the WTI crude oil as a representative commodity. The results show that the futures price is determined by the activities of arbitrageurs and futures (not spot) speculators.
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目次 |
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キーワード |
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NDC |
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言語 |
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資源タイプ |
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ジャンル |
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著者版フラグ |
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関連DOI |
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アクセス条件 |
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最終更新日 |
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作成日 |
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