| アイテムタイプ |
Article |
| ID |
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| プレビュー |
| 画像 |
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| キャプション |
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| 本文 |
2020000008-20200158.pdf
| Type |
:application/pdf |
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| Size |
:84.1 KB
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| Last updated |
:Feb 16, 2024 |
| Downloads |
: 46 |
Total downloads since Feb 16, 2024 : 46
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| 本文公開日 |
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| タイトル |
| タイトル |
Econometric methods for high frequency data
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| カナ |
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| ローマ字 |
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| 別タイトル |
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| 著者 |
| 名前 |
Potiron, Yoann
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| カナ |
ポチロン, ヨアン
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| ローマ字 |
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| 所属 |
慶應義塾大学商学部准教授
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| 所属(翻訳) |
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| 役割 |
Research team head
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| 外部リンク |
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| 版 |
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| 出版地 |
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| 出版者 |
| 名前 |
慶應義塾大学
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| カナ |
ケイオウ ギジュク ダイガク
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| ローマ字 |
Keiō gijuku daigaku
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| 日付 |
| 出版年(from:yyyy) |
2022
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| 出版年(to:yyyy) |
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| 作成日(yyyy-mm-dd) |
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| 更新日(yyyy-mm-dd) |
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| 記録日(yyyy-mm-dd) |
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| 形態 |
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| 上位タイトル |
| 名前 |
学事振興資金研究成果実績報告書
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| 翻訳 |
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| 巻 |
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| 号 |
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| 年 |
2020
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| 月 |
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| 開始ページ |
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| 終了ページ |
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| ISSN |
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| ISBN |
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| DOI |
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| URI |
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| JaLCDOI |
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| NII論文ID |
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| 医中誌ID |
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| その他ID |
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| 博士論文情報 |
| 学位授与番号 |
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| 学位授与年月日 |
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| 学位名 |
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| 学位授与機関 |
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| 抄録 |
In Project 1, we have exhibited limit order book variables that matter for the market microstructure noise. My aim was to explain (almost) fully the market microstructure noise. In other words, the practitioner which has limit order book data at hands, is now able to use this new estimator to estimate more accurately volatility or any other integrated quantity such as high frequency covariance or leverage effect, estimators which are not necessarily robust to
noise. In Project 2, I have brought forward an estimator of latency, which has been coded. The source files were available for free on my website. In Project 3, I have also exhibited an estimator of parameters related to the noise shape. The related code has been made available on my website.
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| 目次 |
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| キーワード |
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| NDC |
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| 注記 |
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| 言語 |
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| 資源タイプ |
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| ジャンル |
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| 著者版フラグ |
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| 関連DOI |
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| アクセス条件 |
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| 最終更新日 |
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| 作成日 |
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| 所有者 |
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| 更新履歴 |
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| インデックス |
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| 関連アイテム |
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