慶應義塾大学学術情報リポジトリ（KOARA）KeiO Associated Repository of Academic resources

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KAKEN_19540144seika 　
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Release Date
　
Title
Title 確率過程論を用いた非完備市場における価格付け理論の研究 　
Kana カクリツ カテイロン オ モチイタ ヒカンビ シジョウ ニ オケル カカク ズケ リロン ノ ケンキュウ 　
Romanization Kakuritsu kateiron o mochiita hikanbi shijo ni okeru kakaku zuke riron no kenkyu 　
Other Title
Title Research on pricing theory in incomplete financial markets by using stochastic analysis 　
Kana 　
Romanization 　
Creator
Name 新井, 拓児 　
Kana アライ, タクジ 　
Romanization Arai, Takuji 　
Affiliation 慶應義塾大学・経済学部・准教授 　
Affiliation (Translated) 　
Role Research team head 　
Link 科研費研究者番号 : 20349830
Edition
　
Place
　
Publisher
Name 　
Kana 　
Romanization 　
Date
Issued (from:yyyy) 2010 　
Issued (to:yyyy) 　
Created (yyyy-mm-dd) 　
Updated (yyyy-mm-dd) 　
Captured (yyyy-mm-dd) 　
Physical description
1 pdf 　
Source Title
Name 科学研究費補助金研究成果報告書 　
Name (Translated) 　
Volume 　
Issue 　
Year 2009 　
Month 　
Start page 　
End page 　
ISSN
　
ISBN
　
DOI
URI
JaLCDOI
NII Article ID
　
Ichushi ID
　
Other ID
　
Doctoral dissertation
Dissertation Number 　
Date of granted 　
Degree name 　
Degree grantor 　
Abstract 
Good deal boundsの研究に現れるショートフォールリスク測度に関する研究の総仕上げを行った. ショートフォールリスク測度とは, 条件付請求権の売り手がうまく戦略を組んでショートフォールリスクをある閾値以下にできる最低価格を表す凸リスク測度である. このショートフォールリスク測度により, 条件付請求権の価格の候補を求めることができる.
平成21年度の前半では, 20年度までに得られた結果を, 原資産価格過程が非局所有界である場合に拡張すると共に, admissible戦略が凸錘や凸に制約された場合についても論じることに成功した. さらに後半では, inf-convolutionに関する研究を行い, これをショートフォールリスク測度の表現の導出へ応用した. その結果, これまでに得られていたショートフォールリスク測度の表現は, Orlicz空間のうちOrlicz heartと呼ばれるものを対象としてきたが, これを完全に一般のOrlicz空間に拡張することに成功した.
　
Table of contents 

　		
        	       		

		

	

			
Keyword
							

			

             		        				確率論
　
        	       		

		

						

				

			

             		        				関数解析学
　
        	       		

		

						

				

			

             		        				応用数学
　
        	       		

		

						

				

			

             		        				ファイナンス論
　
        	       		

		

	

			
NDC
							

			

             		        				
　
        	       		

		

	

			
Note
							

			

             		        				
研究種目 : 基盤研究(C)

研究期間 : 2007～2009

課題番号 : 19540144

研究分野 : 数物系科学

科研費の分科・細目 : 数学・数学一般(含確率論・統計数学)

　		
        	       		

		

	

			
Language
							

			

             		        				日本語
　
        	       		

		

	

			
Type of resource
							

			

             		        				text
　
        	       		

		

	

			
Genre
							

			

             		        				Research Paper
　
        	       		

		

	

			
Text version
							

			

             		        				publisher
　
        	       		

		

	

			
Related DOI
							

			

                                	

        	

		

	

			
Access conditions
							

			

             		        				

　		
        	       		

		

	

			
Last modified date
							

			

             		        				Jul 01, 2011 09:00:00
　
        	       		

		

	

			
Creation date
							

			

             		        				Jul 01, 2011 09:00:00
　
        	       		

		

	

			
Registerd by
							

			

             		        				

			

			mediacenter
							
				
				
				
				
					

		

　		
        	       		

		

	

			
History
							

			

             		        				　
        	       		

		

	

			
Index
							

			

             		        						

					

				 / Public / Grants-in-Aid for Scientific Research / Fiscal year 2009 / Japan Society for the Promotion of Science
									
					
						
						
					
					
							

				

		
	
　		
        	       		

		

	

			
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